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在CAPM模型中，关于风险校正系数的说法正确的是()。A、风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大B、风险校正系数有公认的固定计算方法C、风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大D、风险较正系数越大加权平均资本成本越高

题目

在CAPM模型中，关于风险校正系数的说法正确的是()。

A、风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大

B、风险校正系数有公认的固定计算方法

C、风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大

D、风险较正系数越大加权平均资本成本越高

相似考题

1.下列关于β系数,说法不正确的是( )。A．β系数可用来衡量非系统风险的大小B．某种股票β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零D．某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致

2.在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达，则应以()。A、Ri表示风险校正系数B、Rf表示无风险投资收益率C、Rm风险校正贴现率D、B表示资本市场的平均投资收益率

3.CAPM模型的主要参数有()。A、无风险投资收益率B、风险校正系数C、资源收益覆盖率D、资本市场平均投资收益率

4.下列关于β系数，说法不正确的是（ ）。A．β系数可用来衡量可分散风险的大小B．某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零D．某种股票β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致

参考答案和解析
参考答案：AC
更多“在CAPM模型中,关于风险校正系数的说法正确的是()。A、风险校正系数越高说明该工业部门在经济发 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于β系数说法正确的是( )。

    A．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零

    B．β系数可用来衡量可分散风险的大小

    C．证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高

    D．某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍


    正确答案：C
    解析：根据资本资产定价模型计算公式的相关内容说明。

  • 第2题：

    下列关于β系数，说法正确的是（ ）。

    A．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零。

    B．β系数可用来衡量可分散风险的大小

    C．证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高

    D．某种股票的β系数为l，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍


    正确答案：C
    根据CAPM模型计算公式的相关内容说明。

  • 第3题：

    【单选题】下列关于β系数，说法不正确的是（）。

    A．β系数可用来衡量可分散风险的大小

    B．某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大

    C．β系数反映个别股票的市场风险，系数为0，说明该股票的市场风险为零

    D．某种股票β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致。


    D

  • 第4题：

    下列关于β系数，说法不正确的是( )。

    A．β系数可用来衡量非系统风险的大小

    B．某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大

    C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零

    D．某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致


    正确答案：A
    解析：β系数用来衡量系统风险(市场风险)的大小，而不能用来衡量非系统风险(公司特有风险)。

  • 第5题：

    按照CAPM的说法，可以推出（）

    A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
    B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
    C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
    D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

    答案：C
    解析：
    B项说明，该资产与市场波动相反。

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