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如果证券投资组合包括全部股票,则投资者()。A.不承担任何风险B.只承担市场风险C.只承担公司特有风险D.既承担市场风险,又承担公司特有风险

题目
如果证券投资组合包括全部股票,则投资者()。

A.不承担任何风险

B.只承担市场风险

C.只承担公司特有风险

D.既承担市场风险,又承担公司特有风险

相似考题

1.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )A．正确B．错误

2.—般来说，当投资者对债券和股票进行组合投资时，如果投资者加大对国债的投资 比例，则意味着投资组合的总风险在下降。 ( )

3.投资者的证券组合中包括股票A和股票B，则股票A和股票B的相关系数可能为()。A:-1.2B:-0.5C:0D:1

4.投资者的证券组合中包括股票A和股票B，则股票A和股票B的相关系数可能为( )。A． -1．2B． -0．5C．0D．1

更多“如果证券投资组合包括全部股票,则投资者()。 ”相关问题

  • 第1题：

    投资学中的“组合”一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。如果没有特别说明，则证券组合是指个人投资者或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。()


    答案：对
    解析：

  • 第2题：

    70、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。


    错误

  • 第3题：

    4、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。


    马科维茨的均值方差模型;单因素模型;资本资产定价模型;套利定价理论

  • 第4题：

    甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（　）。

    A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数
    B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同
    C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险
    D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险
    E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数

    答案：B,E
    解析：
    证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。选项A的说法不正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。相关系数为0，虽然可以分散风险但不能完全消除风险，选项C的说法不正确。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，称为系统性风险。因此，虽然此组合相关系数为－1，系统风险是不能被分散的，选项D的说法不正确。

  • 第5题：

    29、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（）


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