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下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（　）。 A、解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布 B、蒙特卡洛模拟法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理 C、解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上 D、蒙特卡洛模拟法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题

题目
下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（　）。

A、解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布
B、蒙特卡洛模拟法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理
C、解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上
D、蒙特卡洛模拟法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
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1.下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（ ）。A．解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布B．蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理C．解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上D．蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题

2.CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法

3.房地产项目风险分析中不能用于风险估计与评价的方法是（ ）。A．专家打分法B．“三项预测值”法C．解析法D．蒙特卡洛模拟法

4.房地产项目风险分析中不能勇于风险估计与评价的方法是（ ）A专家打分法B三项预测值发C解析法D蒙特卡洛模拟法

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  • 第1题：

    解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。 （ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )

    A．解析法与历史模拟法

    B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

    C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

    D．解析法与蒙特卡洛模拟法


    正确答案：D
    D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

  • 第3题：

    下列各项中，属于风险估计与评价常用方法的有（　）。

    A、故障树分析法
    B、期望值法
    C、盈亏平衡法
    D、解析法
    E、蒙特卡洛模拟法

    答案：D,E
    解析：
    本题考查的是风险分析的一般过程和方法。常用的风险评价的方法有以下几种：调查和专家打分法、解析方法、蒙特卡洛模拟法。选项A是风险辨识的方法。选项B期望值法属于概率分析。选项C属于不确定性分析。参见教材P230。

  • 第4题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.R值方法
    B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
    C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

    答案：B
    解析：
    历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。

  • 第5题：

    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。
    Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
    Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
    Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
    Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

    A. Ⅰ和Ⅲ
    B. Ⅲ和Ⅳ
    C. Ⅰ和Ⅱ
    D. 只有Ⅰ

    答案：D
    解析：
    蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响，不适用于计算期权产品的风险价值。

  • 第6题：

    在风险分析中的解析法和蒙特卡洛模拟法，实际上都采用了概率分析，来研究预测不确定性因素对房地产项目经济效益的影响。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    （）和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。

    • A、解析法
    • B、幕景分析法
    • C、调查和专家打分法
    • D、故障树法

    正确答案:A

  • 第8题：

    （　）和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。

    • A、概率分析
    • B、解析法
    • C、调查和专家打分法
    • D、杠杆分析

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    B

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： A
    解析：
    D项，历史模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要。

  • 第10题：

    判断题
    解析法和蒙特卡洛模拟法，是风险分析主要的两种方法。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是(　　)。
    A

    解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布

    B

    蒙特卡洛模拟法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理

    C

    解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上

    D

    蒙特卡洛模拟法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列分析方法中，属于风险估计与评价的常用方法有(  )。（2011年试题）
    A

    故障树分析法

    B

    期望值法

    C

    盈亏平衡法

    D

    解析法

    E

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    下列方法中，是常有的风险评价方法的有（ ）。

    A．解析法和蒙特卡洛法是风险分析的方法中最主要两种

    B．解析法和蒙特卡洛法有很大区别

    C．蒙特卡洛法主要用于解决一些比较简单的问题

    D．解析法要求在已知各个现金流概率分布情况下实现随机抽样


    正确答案：CD

  • 第14题：

    下列方法中，属于风险辨识方法的是（　）。

    A、蒙特卡洛模拟法
    B、调查和专家打分法
    C、解析方法
    D、故障树分析法

    答案：D
    解析：
    本题考查的是风险分析的一般过程和方法。风险辨识的常用方法有专家调查法（其中代表性的有专家个人判断法、头脑风暴法、德尔菲法）、故障树分析法、幕景分析法以及筛选-监测-诊断技术。参见教材P230。

  • 第15题：

    下列不确定性分析方法中，属于风险分析方法的有（　）。

    A.三项预测值法
    B.专家打分法
    C.解析方法
    D.蒙特卡洛模拟法
    E.盈亏平衡分析法

    答案：B,C,D
    解析：
    本题考查的是风险分析的一般过程和方法。风险分析方法很多，包括并不仅限于调查和专家打分法、解析方法和蒙特卡洛模拟法。选项A属于多因素敏感性分析的方法。

  • 第16题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
    C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
    D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

    答案：D
    解析：
    历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

  • 第17题：

    风险分析常用的比较成熟的方法是（）。

    • A、解析法
    • B、蒙特卡洛模拟法
    • C、调查和专家打分法
    • D、概率分析

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛法的表述中，正确的是（）。

    • A、解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布
    • B、蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理
    • C、解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上
    • D、蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
    • E、解析法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，蒙特卡洛法能够分析更多个随机变量的风险问题。

    正确答案:A,B,C,E

  • 第19题：

    解析法和蒙特卡洛模拟法，是风险分析主要的两种方法。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    风险分析常用的比较成熟的方法是(  )。
    A

    解析法

    B

    蒙特卡洛模拟法

    C

    调查和专家打分法

    D

    概率分析


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    (  )和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。
    A

    解析法

    B

    幕景分析法

    C

    调查和专家打分法

    D

    故障树法


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。
    A

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

    B

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    C

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

    D

    蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    (　　)和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。
    A

    概率分析

    B

    解析法

    C

    调查和专家打分法

    D

    杠杆分析


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    下列分析方法中，属于风险估计与评价的常用方法有(　　)。
    A

    故障树分析法

    B

    期望值法

    C

    盈亏平衡法

    D

    解析法

    E

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： D,E
    解析：

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