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有效资产组合是指()。A、以最低风险取得最高收益B、取得与风险相适应得收益C、相同风险条件下取得最高收益D、取决于投资者的风险承受能力

题目
有效资产组合是指()。

A、以最低风险取得最高收益

B、取得与风险相适应得收益

C、相同风险条件下取得最高收益

D、取决于投资者的风险承受能力

相似考题

1.按照马柯维茨的描述，表3-2中的资产组合中不会落在有效边界上的是()。A:只有资产组合W不会落在有效边界上 B:只有资产组合X不会落在有效边界上 C:只有资产组合Y不会落在有效边界上 D:只有资产组合Z不会落在有效边界上

2.当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

3.（2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。 A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合 B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合 C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

4.按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上（　　）A、只有资产组合W不会落在有效边界上 B、只有资产组合X不会落在有效边界上 C、只有资产组合Y不会落在有效边界上 D、只有资产组合Z不会落在有效边界上

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  • 第1题：

    当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（ ）。


    A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合

    B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合

    C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合

    D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

    答案：D
    解析：
    切点是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合。
    本题考查：投资组合的风险与报酬

  • 第2题：

    (　)是指由风险资产构成，并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。

    A.市场投资组合

    B.切点投资组合

    C.风险投资组合

    D.有效投资组合

    答案：A
    解析：
    市场投资组合是指由风险资产构成，并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
    【考点】资产配置

  • 第3题：

    按照马柯维茨的描述，表5—2中的资产组合中不会落在有效边界上的是( )。
    表5—2资产组合表


    A.只有资产组合W不会落在有效边界上

    B.只有资产组合X不会落在有效边界上

    C.只有资产组合Y不会落在有效边界上

    D.只有资产组合Z不会落在有效边界上

    答案：A
    解析：
    Z组合相对于w组合来讲，其期望收益增加，而风险降低，从而使得w组合不会落在有效边界上，而其他选项无法改进。?

  • 第4题：

    按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中不会落在有效边界上的是（ ）。

    A.只有资产组合W不会落在有效边界上B.只有资产组合X不会落在有效边界上
    C.只有资产组合Y不会落在有效边界上 D.只有资产组合Z不会落在有效边界上


    答案：A
    解析：
    Z组合相对于W组合来讲，期望收益可能增加，而风险降低，使得W组合不会落在有效边界上。

  • 第5题：

    引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。

    A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
    B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合
    C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位
    D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关

    答案：D
    解析：
    市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第6题：

    按照马柯维茨的描述，表 中的资产组合中不会落在有效边界上的是(　　)。


    A.只有资产组合W不会落在有效边界上
    B.只有资产组合x不会落在有效边界上
    C.只有资产组合Y不会落在有效边界上
    D.只有资产组合z不会落在有效边界上

    答案：A
    解析：
    2组合的相对于w组合来讲，其期望收益增加，而风险降低，从而使得w组合不会落在有效边界上，而其他选项无法改进。

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