niusouti.com

某年7月10日，在正向市场中，某交易者采取熊市套利策略，在不考虑其他因素影响的情况下，下列选项中使其获利的有（ ）。A．近期月份合约的价格上涨，远期月份合约的价格下降B．近期月份合约的价格上涨，远期月份合约的价格下降，但后者降幅低于前者涨幅C．近期月份合约的价格下降，远期月份合约的价格上涨D．近期月份合约的价格下降，远期月份合约的价格上涨，但后者涨幅低于前者降幅

题目

某年7月10日，在正向市场中，某交易者采取熊市套利策略，在不考虑其他因素影响的情况下，下列选项中使其获利的有（ ）。

A．近期月份合约的价格上涨，远期月份合约的价格下降

B．近期月份合约的价格上涨，远期月份合约的价格下降，但后者降幅低于前者涨幅

C．近期月份合约的价格下降，远期月份合约的价格上涨

D．近期月份合约的价格下降，远期月份合约的价格上涨，但后者涨幅低于前者降幅

相似考题

1.根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，跨期套利一般分为（ ）。A．近月套利B．牛市套利C．熊市套利D．远月套利

2.在正向市场中进行熊市套利时，跨期套利者的获利潜力巨大而可能的损失有限。 （ ）

3.跨期套利的策略包括（ ）。A．正向市场牛市套利B．正向市场熊市套利C．反向市场牛市套利D．反向市场熊市套利

4.某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨、66000元/吨，则此种情况属于（ ）。A．正向市场的熊市套利B．反向市场的熊市套利C．后向市场的牛市套翻ID．正向市场的牛市套利

更多“某年7月10日,在正向市场中,某交易者采取熊市套利策略,在不考虑其他因素影响的情况下,下 ”相关问题

  • 第1题：

    当套利者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大时，在不考虑其他因素影响的情况下，套利者会采取（ ）方式以获得预期的利润。

    A．买进套利

    B．卖出套利

    C．买进套利或卖出套利

    D．不进行套利


    正确答案：A

    套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌，只要价差变大，不管期货价格上涨还是下跌，进行买进套利都会盈利。

  • 第2题：

    在正向市场中进行熊市套利，相当于是买进套利。( )


    正确答案：√

  • 第3题：

    在正向市场中进行熊市套利.相当于买进套利。()


    答案：对
    解析：
    本题考查熊市套利的定义。在正向市场中进行熊市套利，相当于买进套利。

  • 第4题：

    在正向市场上（ ）的损失相对有限而获利的潜力巨大。

    A、牛市套利
    B、熊市套利
    C、蝶式套利
    D、其它套利

    答案：A
    解析：
    在进行牛市套利时，需要注意的一点是：在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。这是因为：在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。如果价差扩大的话，该套利可能会亏损，但是由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约，价差如果过大，超过了持仓费，就会产
    生套利行为，会限制价差扩大的幅度。而价差缩小的幅度则不受限制，在上涨行情中很有可能出现近期合约价格大幅度上涨，从而远远超过远期合约的可能性，使正向市场变为反向市，价差可能从正值变为负值，价差会大幅度缩小，使

  • 第5题：

    假设交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者应该进行（）。

    • A、正向套利
    • B、反向套利
    • C、牛市套利
    • D、熊市套利

    正确答案:D

  • 第6题：

    正向市场中进行熊市套利交易，只有价差（）才能盈利。

    • A、扩大
    • B、缩小
    • C、平衡
    • D、向上波动

    正确答案:A

  • 第7题：

    根据外汇交易者在市场中所建立的交易头寸不同，外汇跨期套利一般分为（）。

    • A、近月套利
    • B、牛市套利
    • C、熊市套利
    • D、远月套利

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    关于熊市套利正确的是（）。

    • A、在进行熊市套利时需要注意，当近期合约的价格相当低时，是进行熊市套利的难得获利时机
    • B、如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，熊市套利是卖出近期合约同时买入远期合约
    • C、在反向市场中，熊市套利可以归入卖出套利这一类中，只有在价差缩小时才能够盈利
    • D、当市场出现供给过剩，需求相对不足时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度，在这种情况下，熊市套利可行

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    关于熊市套利正确的是（）。
    A

    在进行熊市套利时需要注意，当近期合约的价格相当低时，是进行熊市套利的难得获利时机

    B

    如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，熊市套利是卖出近期合约同时买入远期合约

    C

    在反向市场中，熊市套利可以归入卖出套利这一类中，只有在价差缩小时才能够盈利

    D

    当市场出现供给过剩，需求相对不足时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度，在这种情况下，熊市套利可行


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格和近期合约价格的价差会扩大，那么交易者应该（  ）。
    A

    正向套利

    B

    反向套利

    C

    牛市套利

    D

    熊市套利


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    （1）该套利交易属于（　　）。
    A

    反向市场牛市套利

    B

    反向市场熊市套利

    C

    正向市场熊市套利

    D

    正向市场牛市套利


    正确答案： A
    解析：
    题中，7月份棉花期货合约价格小于9月份棉花期货合约价格，属于正向市场；该交易者选择买入7月份期货合约，卖出9月份期货合约，为牛市套利。所以该交易者的行为属于正向市场牛市套利。

  • 第12题：

    单选题
    在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]该套利交易属于()
    A

    反向市场牛市套利

    B

    反向市场熊市套利

    C

    正向市御W套利

    D

    正向市场碟市套利


    正确答案： D
    解析： 本贐中7月份棉花期货合约价格小于9月份棉花期货合约价格，所以市场属于正向市场；该变易者选择买入7月份期货合约，卖出9月份期货合约，可见为牛市套利，所以该交易考的行为属于正向市场牛市耷利。

  • 第13题：

    根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    在正向市场上（ ）的损失相对有限而获利的潜力巨大。

    A.牛市套利
    B.熊市套利
    C.蝶式套利
    D.其它套利

    答案：A
    解析：
    在进行牛市套利时，需要注意的一点是：在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。这是因为：在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。如果价差扩大的话，该套利可能会亏损，但是由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约，价差如果过大，超过了持仓费，就会产生套利行为，会限制价差扩大的幅度。而价差缩小的幅度则不受限制，在上涨行情中很有可能出现近期合约价格大幅度上涨，从而远远超过远期合约的可能性，使正向市场变为反向市，价差可能从正值变为负值，价差会大幅度缩小，使

  • 第15题：

    套利者考虑外汇期货跨市场套利的时候，应该考虑到时差带来的影响，选择在交易时间错开的时段进行交易。（）


    答案：错
    解析：
    外汇市场是一个全球市场，在期货交易中，每个交易所都会因为其所在时区的不同，导致开盘和收盘的时间不同。因此，套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候，应该考虑到时差带来的影响，选择在交易时间重叠的时段进行交易。

  • 第16题：

    某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。

    • A、正向市场的熊市套利
    • B、反向市场的熊市套利
    • C、反向市场的牛市套利
    • D、正向市场的牛市套利

    正确答案:D

  • 第17题：

    无论在正向市场还是反向市场，熊市套利的做法都是卖出较近月份合约同时买入较远月份合约。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题] 该套利交易属于（）

    • A、反向市场牛市套利
    • B、反向市场熊市套利
    • C、正向市御W套利
    • D、正向市场碟市套利

    正确答案:D

  • 第19题：

    理论上，在反向市场熊市套利中，如果价差缩小，交易者（）。

    • A、获利
    • B、亏损
    • C、保本
    • D、以上都有可能

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    理论上，在反向市场熊市套利中，如果价差缩小，交易者（）。
    A

    获利

    B

    亏损

    C

    保本

    D

    以上都有可能


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据外汇交易者在市场中所建立的交易头寸不同，外汇跨期套利一般分为（）。
    A

    近月套利

    B

    牛市套利

    C

    熊市套利

    D

    远月套利


    正确答案： A,B
    解析： 根据外汇交易者在市场中所建立的交易头寸不同，外汇跨期套利一般分为牛市套利，熊市套利

  • 第22题：

    单选题
    某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。
    A

    正向市场的熊市套利

    B

    反向市场的熊市套利

    C

    反向市场的牛市套利

    D

    正向市场的牛市套利


    正确答案： B
    解析： 买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利，我们称这种套利为牛市套利。当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为正向市场，所以D选项正确。

  • 第23题：

    多选题
    该套利交易属于（　　）。
    A

    反向市场牛市套利

    B

    反向市场熊市套利

    C

    正向市场熊市套利

    D

    正向市场牛市套利


    正确答案： C,D
    解析： 本题中7月份棉花期货合约价格小于9月份棉花期货合约价格，属于正向市场；该交易者选择买入7月份期货合约，卖出9月份期货合约，为牛市套利。所以该交易者的行为属于正向市场牛市套利。

相关内容