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下面哪种不是平稳时间序列常见的模型A．AR模型B．MA模型C．ARMA模型D．ARIMA模型

题目

下面哪种不是平稳时间序列常见的模型

A．AR模型

B．MA模型

C．ARMA模型

D．ARIMA模型

相似考题

1.下面的哪种方法不适合于对平稳序列的预测()A.移动平均法B.简单平均法C.指数平滑法D.线性模型法

2.建立时间序列模型，要建立多方面的选择和判断，包括( )。A．判断所依据的时间序列资料是否能够满足非平稳的要求B．判断所依据的时间序列资料是否能够满足稳定性要求C．判断哪一种时间序列模型适合D．判断模型的阶数E．对模型的参数进行估计

3.非随机性时间序列包括（ ）。A．平稳性时间序列B．趋势性时间序列C．季节性时间序列D．非平稳性时间序列

4.以下哪个是常见的时间序列算法模型()A.RSIB.MACDC.ARMAD.KDJ

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  • 第1题：

    （ ）不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

    A.平稳时间序列
    B.非平稳时间序列
    C.齐次非平稳时间序列
    D.非齐次平稳时间序列

    答案：D
    解析：
    非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列,非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。

  • 第2题：

    下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
    Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
    Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
    Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

    A、Ⅰ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ
    D、Ⅱ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序例则不满足这两条要求。

  • 第3题：

    ARIMA模型常应用在下列（ ）模型中。

    A.一元线性回归模型
    B.多元线性回归模型
    C.非平稳时间序列模型
    D.平稳时间序列模型

    答案：D
    解析：
    数据本身就是稳定的时间序列,ARIMA模型常用于平稳时间序列模型中。

  • 第4题：

    每个月的物价指数可以用（ ）方法来计算。

    A：一元线性回归模型
    B：多元线性回归模型
    C：回归预测法
    D：平稳时间序列模型

    答案：D
    解析：
    在一定生态条件下,动植物种群数量逐月或逐年的消长过程、某证券交易所每天的收盘指数、每个月的GIIP、失业人数或物价指数等等都可以运用平稳时间序列模型计算。

  • 第5题：

    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。
    A、平稳时间序列
    B、非平稳时间序列
    C、单整序列
    D、协整序列


    答案：A
    解析：
    考查平稳时间序列的概念

  • 第6题：

    可以通过（ ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。

    A.差分平稳过程
    B.趋势平稳过程
    C.WLS
    D.对模型进行对数变换

    答案：A,B
    解析：
    通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程。若一个时问序列满足1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分即可变为平稳序列。②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。

  • 第7题：

    下列哪些模型适用于没有明显趋势的、比较平稳的时间序列（）

    • A、线性趋势模型
    • B、简单移动平均模型
    • C、加权移动平均模型
    • D、简单指数平滑模型
    • E、二次指数平滑模型

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    常见的时间序列的变动模型有哪些？请说明其间区别。


    正确答案: 按TSCI这四种因素的影响方式的不同，时间序列可分解为集几种模型：乘法模型和加法模型。
    乘法模型：Y=T×S×C×I
    加法模型：Y=T+S+C+I
    区别在于：乘法模型是假定四个因素对现象发展有相互影响的作用；而加法模型假定各因素对现象发展的影响是相互独立的。

  • 第9题：

    常见的时间序列的变动模型有哪些？并说明这些模型之间的区别。


    正确答案: 按照长期趋势（T），季节波动（S），循环波动（C），不规则变动（I）的影响方式不同，时间序列可分为多种模型，其中最常见的有加法模型和乘法模型。乘法模型：Y=T*S*C*I 加法模型：Y=T+S+C+I
    乘法模型假定四个因素对现象发展有相互影响的作用，而加法模型则假定各因素对现象发展的影响是相互独立的。

  • 第10题：

    多选题
    可以通过（　　）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
    A

    差分平稳过程

    B

    趋势平稳过程

    C

    WLS

    D

    对模型进行对数变换


    正确答案： D,A
    解析：
    通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程，若一个时间序列满足一阶单整，即原序列非平稳，通过一阶差分即可变为平稳序列；②趋势平稳过程，有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。

  • 第11题：

    问答题
    常见的时间序列的变动模型有哪些？请说明其间区别。

    正确答案： 按TSCI这四种因素的影响方式的不同，时间序列可分解为集几种模型：乘法模型和加法模型。
    乘法模型：Y=T×S×C×I
    加法模型：Y=T+S+C+I
    区别在于：乘法模型是假定四个因素对现象发展有相互影响的作用；而加法模型假定各因素对现象发展的影响是相互独立的。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    常见的时间序列的变动模型有哪些？并说明这些模型之间的区别。

    正确答案： 按照长期趋势（T），季节波动（S），循环波动（C），不规则变动（I）的影响方式不同，时间序列可分为多种模型，其中最常见的有加法模型和乘法模型。乘法模型：Y=T*S*C*I 加法模型：Y=T+S+C+I
    乘法模型假定四个因素对现象发展有相互影响的作用，而加法模型则假定各因素对现象发展的影响是相互独立的。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    每个月的物价指数可以用（ ）方法来计算。

    A.一元线性回归模型
    B.多元线性回归模型
    C.回归预测法
    D.平稳时间序列模型

    答案：D
    解析：
    在一定生态条件下,动植物种群数量逐月或逐年的消长过程、某证券交易所每天的收盘指数、每个月的GIIP、失业人数或物价指数等等都可以运用平稳时间序列模型计算。

  • 第14题：

    ARIMA模型常应用在下列（ ）模型中。

    A：一元线性回归模型
    B：多元线性回归模型
    C：非平稳时间序列模型
    D：平稳时间序列模型

    答案：D
    解析：
    数据本身就是稳定的时机序列，ARIMA模型常用于平稳时机序列模型中。

  • 第15题：

    下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
    Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
    Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
    Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅱ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序列则不满足这两条要求。

  • 第16题：

    （ ）不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

    A.平稳时间序列
    B.非平稳时间序列
    C.齐次非平稳时间序列
    D.非齐次非平稳序列

    答案：D
    解析：
    非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列，非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。

  • 第17题：

    时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（ ）


    答案：对
    解析：
    根据某个变量的过去值来预测未来值，需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括：①平稳性时间序列；②非平稳性时间序列

  • 第18题：

    可以通过( )将一个非平稳时间序列转化为平稳时问序列。

    A.差分平稳过程
    B.趋势平稳过程
    C.W1S
    D.对模型进行对数变换

    答案：A,B
    解析：
    通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程。若一个时间序列满足1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分即可变为平稳序列。②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时问序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。

  • 第19题：

    如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（）。

    • A、平稳时间序列
    • B、非平稳时间序列
    • C、一阶单整序列
    • D、一阶协整序列

    正确答案:B

  • 第20题：

    非随机性时间序列包括（）。

    • A、平稳性时间序列
    • B、趋势性时间序列
    • C、季节性时间序列
    • D、非平稳性时间序列

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    下列哪些模型适用于没有明显趋势的、比较平稳的时间序列（）
    A

    线性趋势模型

    B

    简单移动平均模型

    C

    加权移动平均模型

    D

    简单指数平滑模型

    E

    二次指数平滑模型


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差均不随时间的改变而改变，称为()。
    A

    平稳时间序列

    B

    非平稳时间序列

    C

    单整序列

    D

    协整序列


    正确答案： A
    解析： 考查平稳时间序列的概念。

  • 第23题：

    多选题
    非随机性时间序列包括()。
    A

    平稳性时间序列

    B

    趋势性时间序列

    C

    季节性时间序列

    D

    非平稳性时间序列


    正确答案： D,A
    解析： 时间序列分为随机性时间序列和非随机性时间序。非随机性时间序列包括：平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列三种。不平稳的时间序列称为非平稳。金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。

  • 第24题：

    判断题
    时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    根据某个变量的过去值来预测未来值，需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括：①平稳性时间序列；②非平稳性时间序列。

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