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中金所上市的首个国债期货产品为( )。A.3年期国债期货合约B.5年期国债期货合约C.7年期国债期货合约D.10年期国债期货合约

题目

中金所上市的首个国债期货产品为( )。

A.3年期国债期货合约

B.5年期国债期货合约

C.7年期国债期货合约

D.10年期国债期货合约

相似考题

1.某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。A. 做多国债期货合约89手 B. 做多国债期货合约96手 C. 做空国债期货合约96手 D. 做空国债期货合约89手

2.下列属于中长期利率期货合约品种的有（）。A.3个月欧洲美元期货 B.我国5年期和10年期国债期货 C.德国国债期货 D.美国长期国债期货合约

3.某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。A. 做多国债期货合约96手 B. 做多国债期货合约89手 C. 做空国债期货合约96手 D. 做空国债期货合约89手

4.某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。A.做多国债期货合约89手 B.做多国债期货合约96手 C.做空国债期货合约105手 D.做空国债期货合约89手

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  • 第1题：

    某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0．06532元，转换因子为1．0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（ ）。

    A.做多国债期货合约89手
    B.做多国债期货合约96手
    C.做空国债期货合约96手
    D.做空国债期货合约89手

    答案：C
    解析：
    该机构持有国债现货，为对冲利率风险，应做空国债期货合约，做空国债期货合约的数量为：5年期国债期货可交割国债的基点价值为：100000000×0．06045÷100=60450。5年期国债期货的基点价值为：1000000×0．06532÷100÷1．0373≈629．712。需要对冲的数量为：60450÷629．712≈96（手）。

  • 第2题：

    下列关于期货合约价值的说法，正确的是（ ）。

    A.报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元
    B.报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元
    C.报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元
    D.报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96602.5美元

    答案：A
    解析：
    报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95xl000+31.25×16：95500（美元）：报价为96-020的10年期国债期货舍约的价值为96x1000+31.25x2：96062.5（美元）。

  • 第3题：

    中国金融期货交易所交易的利率期货有：

    A．2年期国债期货合约

    B．5年期国债期货合约

    C．30年期国债期货合约

    D．10年期国债期货合约


    2年期国债期货合约;5年期国债期货合约;10年期国债期货合约

  • 第4题：

    某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是()。

    A.做多国债期货合约96手
    B.做多国债期货合约89手
    C.做空国债期货合约96手
    D.做空国债期货合约89手

    答案：C
    解析：
    该机构持有国债现货，为对冲利率风险，应做空国债期货合约。该国债的基点价值为:100000000×0.06045÷100=60450。国债期货的基点价值为：1000000×0.06532÷100÷1.0373≈6297。需要对冲的数量为：60450÷629.7≈96（手）。

  • 第5题：

    以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。

    A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
    B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
    C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
    D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币

    答案：C,D
    解析：
    我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。

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