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( )是重要的量化投资策略之一，也是资产定价的一种类型。A.指数跟踪方法B.单因子模型C.多因子模型D.资产定价模型

题目

( )是重要的量化投资策略之一，也是资产定价的一种类型。

A.指数跟踪方法

B.单因子模型

C.多因子模型

D.资产定价模型

相似考题

1.以下投资策略中，不城于觉化策略的是( )。A、多因子策略B、量化红利策略C、固定比例投资组合保险策略D、量化阿尔法策略(2016年11月基金从业资格考试真题)

2.以下投资策略中，不属于量化策略的是（ ）。A.多因子策略B.固定比例投资组合保险策略C.量化阿尔法策略D.量化红利策略

3.垃圾填埋场的环境质量现状评价方法-般是根据监测值与各种标准，采用( )方法。 A. 单因子和多因子综合评判 B. 单因子 C. 多因子综合评判 D. 极值评判

4.森林立地划分的方法有( )。A.按主导环境因子分级组合B.按生活因子分级组合C.用立地指数代替立地类型D.综合多因子与主导因子相结合E.单因子与主导因子相结合

更多“( )是重要的量化投资策略之一,也是资产定价的一种类型。A.指数跟踪方法B.单因子模型C.多因子模 ”相关问题

  • 第1题：

    以下投资策略中，不属于量化策略的是( )。

    A.多因子策略
    B.量化红利策略
    C.固定比例投资组合保险策略
    D.量化阿尔法策略

    答案：C
    解析：
    量化投资策略有多因子策略、量化红利策略和量化阿尔法策略等。C项，国际上比较流行的投资组合保险策略主要有对冲保险策略与固定比例投资组合保险策略。

  • 第2题：

    以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。

    A.资本资产定价模型
    B.套利定价模型
    C.三因素模型
    D.风险累加法

    答案：B
    解析：
    套利定价模型（APT）是由罗斯（Stephen A. Ross）于1976年提出的，该模型以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。

  • 第3题：

    5、多因子模型中, 每个因子都代表一类风险, 以下那种策略设计是错误的（很难实现的)？（)

    A．用模型做预测

    B．根据因子来分组并选取股票做组合

    C．调整投资组合在各因子的权重做被动投资

    D．调整因子本身来提升投资组合的收益


    调整因子本身来提升投资组合的收益

  • 第4题：

    量化选股的模型有很多种，总的来说主要有（ ）.
    Ⅰ.多因子模型
    Ⅱ.资产定价模型
    Ⅲ.风格轮动模型
    Ⅳ.行业轮动模型
    Ⅴ.资金流模型

    A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案：A
    解析：
    量化选股的模型有很多种，总的来说主要有多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势追踪模型。

  • 第5题：

    有关资本资产定价模式（CAPM)与套利定价模型（APT)之不同，下列叙述何者正确？

    A．CAPM只针对股票定价，而 APT 则针对所有证券之定价

    B．CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型

    C．CAPM假设的股市属弱式效率市场，而 APT 则假设的股市属强式效率市场

    D．CAPM较精确，而 APT 则较粗略


    CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型

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