一个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
A.10%
B.30%
C.50%
D.100%
第1题:
在资本资产定价模型中,当投资者的风险承受能力较高时,通常( )。
A.资产中较大比例投资于无风险资产
B.不愿意投资于市场资产组合
C.平均分配市场资产组合和无风险资产
D.愿意将资金投资于市场资产组合
第2题:
若投资者对市场组合中所有资产均有一个共同期望假设,如允许无风险的借或货,那么,该市场组合将( )
A所有投资者均会选择的同一的组合
B是以该证券的市场价值为权重的组合
C是一个多元化组合
D以上均正确
E以上均不正确
第3题:
从组合投资角度来理解套期保值,期货市场发挥的是“风险转移”的功能。( )
第4题:
第5题:
第6题:
Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产,其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致
Ⅱ市场组合是最优风险投资组合,即资本市场线与有效边界的切点
Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比
Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例
第7题:
第8题:
在资本资产定价模型中,当投资者的风险承受能力较高时,通常()。
第9题:
13%
11%
10%
12%
第10题:
投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例
当投资组合β系数为负数时,表示该组合的风险小于零
在已知投资组合风险收益率Rp,市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数=Rp/(Rm-Rf)
作为整体的市场投资组合的β系数为1
第11题:
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ
第12题:
有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合
市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好
资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
每一位投资者的最优投资组合不同,其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
第13题:
风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如,一个全球投资组织,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
A、20%
B、40%
C、50%
D、100%
第14题:
从资产配置的角度看,投资组合保险策略的特点之一是( )。
A.当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略
B.不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例
C.随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例
D.当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第21题:
资产中较大比例投资于无风险资产
不愿意投资与市场资产组合
平均分配市场资产组合和无风险资产
愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
第22题:
市场投资组合
切点投资组合
风险投资组合
有效投资组合
第23题:
该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场
该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场
该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场
整个证券市场的风险收益率为5%
该证券投资组合的风险收益率为10% 正确