夏普比率是用某一时间内投资组合平均( )除以这个时期收益的标准差。
A.超额收益
B.绝对收益
C.部分收益
D.相对收益
第1题:
( )也称为波动性回报比率,衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分,除以用收益的标准差来衡量的变动性。
A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
下列关于夏普比率的说法中,不正确的是()。
第6题:
下列关于夏普比率说法错误的是()。
第7题:
夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
夏普比率数值越大,基金业绩越差
夏普比率数值越大,基金业绩越好
第8题:
夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险
夏普比率越大表明投资风险越高,基金的业绩越差
计算夏普比率时,使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率
夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
第9题:
超额收益
绝对收益
相对收益
部分收益
第10题:
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越低,基金业绩越差
第11题:
夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
信息比率引入了业绩比较基准的因素
信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
信息比率=(基金投资组合平均收益率一业绩比较基准平均收益率)/投资组合标准差
第12题:
部分收益
超额收益
绝对收益
相对收益
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差,并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是()。
第17题:
下面关于夏普比率的说法正确的是()。
第18题:
夏普比率是用某一时期内投资组合平均()除以这个时期收益的标准差。
第19题:
绝对收益
相对收益
部分收益
超额收益
第20题:
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
夏普比率数值越小,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
第21题:
特雷诺指数法
詹森指数法
信息比率法
夏普指数法
第22题:
夏普比率
特雷诺比率
詹森α
信息比率
第23题:
夏普比率
詹森指数
特雷诺指数
晨星指数