跟踪偏离度的计算公式是( )。
A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
第1题:
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。
A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标
B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差
C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零
D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于跟踪误差的说法中,错误的是()。
第7题:
方差
平均值
标准差
比例
第8题:
跟踪误差
跟踪偏离度
跟踪指数
优化复制
第9题:
由于有现金留存,投资组合不能全部投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一
跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
在完全复制的情况下,可以做到误差为零
某一基准组合的收益率为5.3%,指数基金的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为-0.1%
第10题:
跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低
跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高
跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高
跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越高
第11题:
在完全复制的情况下,可以做到跟踪误差为零
某一基准组合的收益率为5.3%,指数基础的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为0.1%
跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
由于现金留存,投资组合不能完全投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一
第12题:
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
跟踪偏离度=()。
第18题:
下列关于指数基金的跟踪误差,描述正确的是()。
第19题:
-0.2%
-10%
0.2%
10%
第20题:
-10%
10%
0.2%
-0.2%
第21题:
0.2%
-0.2%
0.1%
-0.1%
第22题:
证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
第23题:
0.2%
10%
-0.2%
-10%