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下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是( )。A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

题目

下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是( )。

A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值

B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值

C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率

D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

相似考题

1.假定某项投资第一年收益率为10%,第二年为20%,第三年为30%,那么对于该项投资的收益情况,下列说法正确的是( )A．几何平均收益率大于算术平均收益率B．几何平均收益率等于算术平均收益率C．几何平均收益率小于算术平均收益率D．无法比较

2.下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是( )。 A、算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B、几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值 C、一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D、由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

3.下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（ ）。A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值 C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

4.(2016年)下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（）。A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值 C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

参考答案和解析
正确答案：C
考点：绝对收益与相对收益。
解析：一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。
更多“下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法,不正确的是( )。A.算术平均收益率即计算各期收益 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（ ）。

    A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
    B.与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值
    C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大
    D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

    答案：C
    解析：
    一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

  • 第2题：

    关于基金算术平均收益率和几何平均收益率之间的关系，正确的是（）。

    A:几何平均收益率一定大于算术平均收益率
    B:几何平均收益率可能等于算术平均收益率
    C:几何平均收益率是比算术平均收益率更为准确的收益率衡量方式
    D:几何平均收益率定小于算术平均收益率

    答案：B,C
    解析：
    几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况。一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

  • 第3题：

    关于基金算术平均收益率和几何平均收益率之间的关系，正确的表述有（）。

    A:几何平均收益率一定大于算术平均收益率
    B:几何平均收益率可能等于算术平均收益率
    C:几何平均收益率是比算术平均收益率更为准确的收益率衡量方式
    D:几何平均收益率一定小于算术平均收益率

    答案：B,C
    解析：
    几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况：一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

  • 第4题：

    下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是( )

    A.几何平均收益率运用了复利的思想
    B.算术平均收益率计算方法是 t 期收益率的总和除以 t 期
    C.几何平均收益率忽略了货币的时间价值
    D.两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大

    答案：C
    解析：
    与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大

  • 第5题：

    关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下说法正确的是()。

    A:一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率
    B:每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越小
    C:几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此，常用于对基金过去收益率的衡量上
    D:算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此，它更多地被用来对将来收益率的估计

    答案：A,C,D
    解析：
    每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

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