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有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标.下列不属于常见的风险敏感度指标是〔)A.β系数B.久期C.凸性D.方差

题目

有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标.下列不属于常见的风险敏感度指标是〔)

A.β系数

B.久期

C.凸性

D.方差

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1.（ ）是对风险因子的暴露程度。A.上行风险B.下行风险C.风险价值D.风险敞口

2.《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险,包括()。A、累计外汇敞口头寸比例B、利率风险敏感度C、外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度D、累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度

3.风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组织，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。A、20%B、40%C、50%D、100%

4.( )是对风险因子的暴露程度。A.在险价值B.风险收益C.风险价值D.风险敞口

更多“有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。

    A.风险敞口是对风险因子的暴露程度

    B.可以通过多个维度测量风险敞口

    C.所有风险敞口都可直接测量

    D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口


    参考答案：C

    解析：有些风险敞口无法直接测量

  • 第2题：

    有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对绝合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的分险敏感度指标是（ ）。

    A.β系数
    B.久期
    C.凸性
    D.方差

    答案：D
    解析：
    常见的两险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。而方差是描述收益的不稳定性，即偏离期望收益的程度。所以选D。

  • 第3题：

    敏感性分析研究的是（ ）对金融产品或资产组合的影响。

    A、多种风险因子的变化
    B、多种风险因子同时发生特定的变化
    C、一些风险因子发生极端的变化
    D、单个风险因子的变化

    答案：D
    解析：
    敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。

  • 第4题：

    （ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

    A.下行风险标准差
    B.贝塔系数（β）
    C.风险敞口
    D.风险价值

    答案：B
    解析：
    贝塔系数（口）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

  • 第5题：

    （ ）是对风险因子的暴露程度。

    A.在险价值
    B.风险收益
    C.风险价值
    D.风险敞口

    答案：D
    解析：
    风险敞口是对风险因子的暴露程度，故D是正确的，其中ABC都是指的是风险价值。

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