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某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0.07 B.0.13 C.0.21 D.0.38

题目
某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。

A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
相似考题

1.某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38

2.已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率是( )。A．0.216B．0.24C．0.198D．0.206

3.某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0．21B.0．07C.0．13D.0．38

4.某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。A．1B．2C．0.5D．1.5

更多“某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。

    A．0.4

    B．1.00

    C．0.6

    D．0.2


    正确答案：A

  • 第2题：

    假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

    A:0.2
    B:0.4
    C:0.6
    D:0.8

    答案：B
    解析：
    根据公式，可得：。

  • 第3题：

    现有一投资组合，投资组合的贝塔值为2，投资组合的收益与市场协方差为8，市场收益率标准差为（ ）。

    A.2
    B.4
    C.6
    D.1

    答案：A
    解析：
    根据贝塔系数的计算式，，其中βp表示贝塔系数，表示投资组合p的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。所以市场收益的方差=8/2=4，标准差的平方=方差，标准差=。
    考点
    风险指标

  • 第4题：

    给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

    A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58
    B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41
    A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
    B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
    C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
    D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

    答案：B
    解析：
    （1）根据夏普比率作为标准比较： A组合： Sp=（15%-5%）/0.4=25% B组合：Tp=（11%-5%）/0.2=30% 夏普比率数值越大，代表基金业绩越好，因此B组合表现更优秀。 （2）根据特雷诺比率作为标准比较： A组合： Tp=（15%-5%）/0.58=17.24% B组合：Tp=（11%-5%）/0.41=14.63% A组合表现更优秀。 詹森比率：

  • 第5题：

    (2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。

    A.1．55
    B.1．75
    C.1．45
    D.1．25

    答案：D
    解析：

  • 第6题：

    已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（　　）。

    A.1.6
    B.1.5
    C.1.4
    D.1.2

    答案：C
    解析：
    由于：必要收益率=无风险收益率+风险收益率，即：18%=4%+β×（14%-4%），则该组合的β系数=（18%-4%）/（14%-4%）=1.4。

  • 第7题：

    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。

    • A、0.07
    • B、0.13
    • C、0.21
    • D、0.38

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺比率为()
    A

    0.64

    B

    0.41

    C

    0.10

    D

    0.09


    正确答案： D
    解析： 根据特雷诺比率的计算公式，该投资组合的特雷诺比率为0.09。

  • 第9题：

    单选题
    已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4% ,则该组合的β系数为（ ）。
    A

    1.6

    B

    1.5

    C

    1.4

    D

    1.2


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为21%，β值为1.15。若平均无脸利率为12%，则该投资组合的夏普比率为(   )。
    A

    0.48

    B

    0.13

    C

    0.46

    D

    0.22


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )

    A．0.25

    B．0.45

    C．0.20

    D．0.38


    参考答案：B

  • 第14题：

    假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为 30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（ ）。

    A. 1. 0 B. 0. 6
    C. 0. 4 D. 0. 2


    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    (2016年)某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案：D
    解析：
    根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：

  • 第17题：

    某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为()。

    A:0.64
    B:0.41
    C:0.1
    D:0.09

    答案：D
    解析：
    特雷诺指数的计算公式为：
    。

  • 第18题：

    某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺比率为（）。
    A、0.64
    B、0.41
    C、0.10
    D、0.09


    答案：D
    解析：
    特雷诺比率的计算公式为：

  • 第19题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普比率来评价，该证券组合的绩效（）

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
    A

    0.21

    B

    0.07

    C

    0.13

    D

    0.38


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的特雷诺比率为（  ）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）。
    A

    1.25

    B

    1.45

    C

    1.75

    D

    1.55


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）
    A

    0.2

    B

    0.4

    C

    0.6

    D

    0.8


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    假设投资组合的收益率为22%，无风险收益率是10%，投资组合的方差为9%，β值为10%，那么，该投资组合的夏普比率等于（  ）。
    A

    0.6

    B

    0.5

    C

    0.4

    D

    0.3


    正确答案： B
    解析：

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