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关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（ ）。A.反映了积极管理的风险 B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差 C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金 D.信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

题目
关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（ ）。

A.反映了积极管理的风险
B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
相似考题

1.信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越低。（ ）

2.下列关于信息比率的说法中，正确的是（ ）。A.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益B.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益C.信息比率越小，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小D.信息比率越大，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大

3.下列关于跟踪误差的说法中错误的是（ ）。A.跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标 B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准 C.指数基金的跟踪误差通常较高 D.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内

4.关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。A.夏普比率B.跟踪误差C.贝塔比率D.风险价值VAR

参考答案和解析
答案：C
解析：
信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。
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  • 第1题：

    信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得（ ）的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差（ ）

    A.更大;更小
    B.更大;更大
    C.更小;更大
    D.更小;更小

    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（ ）与跟踪误差。

    A.绝对收益
    B.相对收益
    C.信息比率
    D.择时比率

    答案：C
    解析：
    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

  • 第3题：

    (2017年)信息比率是单位跟踪误差所对应的（）。

    A.相对收益
    B.超额收益
    C.绝对收益
    D.部分收益

    答案：B
    解析：
    信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。

  • 第4题：

    下列关于指数基金的说法，错误的是( )。

    A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
    B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
    C、跟踪误差越大，风险越高
    D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大

    答案：D
    解析：
    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第5题：

    信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益率越高。（）


    答案：对
    解析：
    基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为“跟踪误差”，反映了积极管理的风险信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高。因此，信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。

  • 第6题：

    关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。

    • A、反映了积极管理的风险
    • B、是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
    • C、信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
    • D、信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

    正确答案:C

  • 第7题：

    信息比率是单位跟踪误差所对应的（）。

    • A、超额收益
    • B、绝对收益
    • C、相对收益
    • D、部分收益

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    信息比率是单位跟踪误差所对应的（）。
    A

    超额收益

    B

    绝对收益

    C

    相对收益

    D

    部分收益


    正确答案： D
    解析： 信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

  • 第9题：

    单选题
    主动投资的目标不包括（）
    A

    缩小跟踪误差

    B

    扩大主动收益

    C

    提高信息比率

    D

    缩小主动风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于跟踪误差，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低

    B

    是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标

    C

    复制误差.现金存留.各项费用.分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

    D

    一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于信息比率，下面说法错误的是（　）。
    A

    信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

    B

    信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益

    C

    信息比率引进了业绩比较基准因素

    D

    信息比率是跟踪偏离度所对应的超额收益


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列说法错误的是（）。
    A

    在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险

    B

    詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益

    C

    詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数

    D

    信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益


    正确答案： B
    解析： 詹森α大于0，表示基金收益优于市场指数。因此，选项C错误。

  • 第13题：

    信息比率是单位跟踪误差所对应的（ ）。

    A.超额收益
    B.绝对收益
    C.相对收益
    D.部分收益

    答案：A
    解析：
    信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

  • 第14题：

    下列关于风险调整的基金业绩评价方法：詹森α和信息比率，表述不正确的是（ ）。

    A.詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
    B.当α大于0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当α小于0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现
    C.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
    D.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得的超额收益越小

    答案：D
    解析：
    信息比率越大.说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。因此，选项D不正确。

  • 第15题：

    主动投资的目标不包括()。

    A.缩小主动风险
    B.缩小跟踪误差
    C.提高信息比率
    D.扩大主动收益

    答案：B
    解析：
    主动投资的目的是利用技术分析、基本面消息等获取超额的收益。因此“缩小主动风险、提高信息比率(对信息的深度、广度越了解，能够获取超额收益)、扩大主动收益”都属于主动投资的目标。缩小跟踪误差属于被动投资的目的。

  • 第16题：

    关于信息比室中的跟踪误差的说法，正确的有()

    A:信息比率较小的基金其表现要好于信息比率较大的基金
    B:基金收益率与基准组合收益之间的差异收益率的标准差
    C:反映了消极管理风险
    D:反映了积极管理风险

    答案：B,D
    解析：
    基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为“跟踪误差”，反映了积极管理的风险信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高因此，信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金

  • 第17题：

    下列关于信息比率的说法中,正确的有（ ）。
    ①信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
    ②信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益
    ③信息比率越大,说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小
    ④信息比率越大,说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更大

    A.①②③
    B.①②④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：A
    解析：
    信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益,或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

  • 第18题：

    下列说法错误的是（）。

    • A、在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险
    • B、詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
    • C、詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数
    • D、信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是（  ）。
    A

    跟踪误差

    B

    风险价值VaR

    C

    夏普比率

    D

    贝塔比率


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    关于主动投资和被动投资的说法，错误的是（  ）。
    A

    被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差

    B

    被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

    C

    主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

    D

    主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    主动投资的目标是（）。
    A

    扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率

    B

    缩小主动收益，缩小主动风险，提高信息比率

    C

    减少跟踪偏离度

    D

    减少跟踪误差


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    以下关于信息比率说法中，正确的有(   )。Ⅰ.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益Ⅱ.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅲ.信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅳ.信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对对收益进行风险调整的分析指标
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。
    A

    反映了积极管理的风险

    B

    是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差

    C

    信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金

    D

    信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零

    B

    某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％

    C

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    D

    由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一


    正确答案： A
    解析：

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