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（ ）是—个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。A.下行风险 B.期望收益 C.波动率 D.跟踪误差

题目
（ ）是—个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。

A.下行风险
B.期望收益
C.波动率
D.跟踪误差
相似考题

1.以下关于相对收益和绝对收益的说法错误的是()。A.基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益B.绝对收益和相对收益是一个概念C.多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益D.基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较

2.绝对收益的计算指标不包括（ ）。A.持有区间收益率B.时间加权收益率C.相对于业绩比较基准的收益D.平均收益率

3.以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差

4.下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

更多“（ ）是—个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于跟踪误差的说法中错误的是（ ）。

    A.跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标
    B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准
    C.指数基金的跟踪误差通常较高
    D.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内

    答案：C
    解析：
    跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。指数基金的跟踪误差通常较低；主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较大。跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

  • 第2题：

    基金的（ ）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。

    A.持有期间收益
    B.绝对收益
    C.风险收益
    D.相对收益

    答案：D
    解析：
    基金的相对收益，就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。多样性的市场指数，可以使投资者和基金管理公司选择适当的指数作为业绩比较基准，并进而评估基金的相对收益。

  • 第3题：

    主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的（ ）。

    A.偏离程度
    B.风险高度
    C.比重率
    D.期望收益

    答案：A
    解析：
    主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度。

  • 第4题：

    （ ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。

    A.跟踪误差
    B.跟踪偏离度
    C.跟踪指数
    D.优化复制

    答案：A
    解析：
    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。知识点：掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别；

  • 第5题：

    关于基金的业绩评价，下面四个指标中涉及业绩比较基准的风险调整分析指标是（ ）。

    A.詹森阿尔发
    B.特雷诺比率
    C.夏普比率
    D.信息比率

    答案：D
    解析：
    信息比率（IR）引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

  • 第6题：

    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

    A.标准差
    B.方差
    C.凸性
    D.久期

    答案：A
    解析：
    跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

  • 第7题：

    基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。

    • A、持有期间收益
    • B、绝对收益
    • C、风险收益
    • D、相对收益

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是()。
    A

    夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

    B

    信息比率引入了业绩比较基准的因素

    C

    信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析目标

    D

    信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差


    正确答案： D
    解析： 信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

  • 第9题：

    单选题
    关于跟踪误差，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低

    B

    是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标

    C

    复制误差.现金存留.各项费用.分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

    D

    一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    风险调整的基金业绩评估方法的下面四个指标中，涉及业绩比较基准的风险调整分析指标是（　　）。[2016年9月真题]
    A

    特雷诺比率

    B

    夏普比率

    C

    信息比率

    D

    詹森阿尔法


    正确答案： B
    解析：
    信息比率（information ratio，IR）计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

  • 第11题：

    单选题
    基金的（  ）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。
    A

    相对收益

    B

    绝对收益

    C

    持有期间收益

    D

    风险收益


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（  ）。
    A

    夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

    B

    信息比率引入了业绩比较基准的因素

    C

    信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

    D

    信息比率=（基金投资组合平均收益率一业绩比较基准平均收益率）／投资组合标准差


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    关于相对收益和绝对收益，以下表述错误的是（ ）。

    A.基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益
    B.多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益
    C.基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较
    D.绝对收益和相对收益是一个概念

    答案：D
    解析：
    基金的相对收益，就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。多样性的市场指数，可以使投资者和基金管理公司选择适当的指数作为业绩比较基准，并进而评估基金的相对收益。基金的绝对收益计算是基金业绩评价的第一步。与相对收益不同，绝对收益不与基准做比较。

  • 第14题：

    关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。

    A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
    B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
    C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
    D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

    答案：A
    解析：
    作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。

  • 第15题：

    （ ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩（事前或事后）考核。

    A.方差
    B.标准差
    C.贝塔系数
    D.跟踪误差

    答案：D
    解析：
    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩（事前或事后）考核。

  • 第16题：

    关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。


    A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

    B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

    C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

    D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

    答案：A
    解析：

  • 第17题：

    （ ）是一个（ ）风险指标。

    A.波动率；绝对
    B.波动率；相对
    C.跟踪误差；绝对
    D.跟踪误差；相对

    答案：A
    解析：
    波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。

  • 第18题：

    下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。

    • A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
    • B、信息比率引入了业绩比较基准的因素
    • C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
    • D、信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差

    正确答案:D

  • 第19题：

    绝对收益的计算指标不包括（）。

    • A、持有区间收益率
    • B、时间加权收益率
    • C、相对于业绩比较基准的收益
    • D、平均收益率

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    （  ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。
    A

    跟踪误差

    B

    跟踪偏离度

    C

    跟踪指数

    D

    优化复制


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    关于信息比率，下面说法错误的是（　）。
    A

    信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

    B

    信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益

    C

    信息比率引进了业绩比较基准因素

    D

    信息比率是跟踪偏离度所对应的超额收益


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    绝对收益的计算指标不包括（）。
    A

    持有区间收益率

    B

    时间加权收益率

    C

    相对于业绩比较基准的收益

    D

    平均收益率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于相对收益和绝对收益，以下表述错误的是（）。
    A

    绝对收益和相对收益是一个概念

    B

    基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较

    C

    基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益

    D

    多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益


    正确答案： B
    解析： 与相对收益不同，绝对收益不与基准作比较。

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