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以下哪种期权策略可降低套保成本?()A.买入平值看涨期权B.买入牛市价差期权C.买入熊市价差期权

题目
以下哪种期权策略可降低套保成本?()

A.买入平值看涨期权

B.买入牛市价差期权

C.买入熊市价差期权

相似考题

1.在期权套保策略中，往往采取的是（ ）的套保组合。A．期权为主、期货为辅B．期货为主、期权为辅C．期货与期权对等D．不同期权

2.期权套保相比期货套保的优势在于()。A.期初占用较少的保证金，或者不需要保证金B.价格上涨时不仅可以买入看涨期权，还可以卖出看跌期权，操作策略更加灵活多样C.在看错方向的情况下，期权套保产生的损失可能会大于期货产生的亏损D.相对于以投机为目的的交易者，产业客户在不确定价格变动方向的情况下，仍然可以通过期权来获得收益

3.关于期货与期权套保的区别,以下哪句话的表述是错误的?()A.期货空头套保会削平股票组合的上端收益B.期货空头能防范系统性风险造成的大幅回撤C.买沽单腿套保会保留股票部分上行收益D.买沽单腿套保对小幅回撤的防范能力更好

4.企业用期权套保,为降低期权成本可选择?()A.买入看涨期权B.买入看跌期权C.牛市价差期权D.海鸥期权

更多“以下哪种期权策略可降低套保成本?() ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（　）。

    A、保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
    B、抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
    C、多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
    D、空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费

    答案：C
    解析：
    保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益。但是，净损益的预期也因此降低了，所以选项A的说法不正确。抛补性看涨期权可以锁定最高净收入和最高净损益，是机构投资者常用的投资策略。故选项B的说法不正确。对于多头对敲组合策略而言，当股价等于执行价格时，净收入最低（等于0）、净损益最低（等于“－期权购买成本”）。故选项C的说法正确。空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日都相同。空头对敲的组合净收益＝组合净收入＋期权出售收入之和＝组合净收入＋（看涨期权的价格＋看跌期权的价格）。空头对敲的最好结果是股价等于执行价格，此时的组合净收入最大（等于0），组合净收益也最大（等于期权出售收入之和）。所以，空头对敲组合策略可以锁定最高净收入和最高净损益，其最高净收益是期权收取的期权费。即选项D的说法不正确。
    【考点“期权的投资策略（综合）”】

  • 第2题：

    相同的投入，下列哪种期权投资策略可能有最大收益（）

    A买入看涨期权

    B卖出看涨期权

    C买入看跌期权

    D买出看跌期权


    A
    略

  • 第3题：

    以下关于套期保值的陈述哪些是错误的

    A．一个完美的套期保值组合在套保期内的价值应是常数

    B．基于久期的利率风险套期保值天生就不是完美的

    C．对于债券和期权这类非线性产品而言，基于一阶敏感性进行的套期保值都是动态的

    D．一个完美的套期保值组合在套保期内的价值变动方差为零


    CD

  • 第4题：

    下列关于期权投资策略的表述中，正确的是()。

    A、保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
    B、抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
    C、多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
    D、空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是出售期权收取的期权费

    答案：C
    解析：
    本题考核的知识点是“期权”。对于多头对敲组合策略而言，当股价等于执行价格时，净收入最低（等于0）、净损益最低（等于“-期权购买成本”）。选项C的说法是正确的：多头对敲最坏的结果是股价没有变动，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本。

  • 第5题：

    1、用哪种衍生品作为套保工具时，需要动态套保？

    A．远期

    B．期货

    C．互换

    D．期权


    D

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