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A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。A、0.065B、0.075C、0.06D、0.07

题目
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07

相似考题

1.A公司准备在三个月后借入100万美元,借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升,希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日,A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA,名义本金为100万美元,协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%,30天／月,360天／年。则结算金为()。A.2500美元B.2442美元C.2436美元D.2215美元

2.某投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（ ）A.6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率 B.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率 C.6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率 D.自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率

3.投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（）A. 6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率 B. 自生效日开始的以6个月后李老板为交割额的12个月贷款的远期利率 C. 6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率 D. 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率

4.某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FSAS,金额为1 000 000美元,期限为3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月后结束。协议利率为6%,FSAS期限确切为91天,每年以360天计算。(1)若3个月后,FSAS开始时,市场利率为6.5%,银行应该从合同卖方收取现金是多少?(2)银行的净借款成本在FSAS结束时为多少?(结果保留两位小数)

更多“A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。 ”相关问题

  • 第1题：

    美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。

    A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
    B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
    C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
    D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%

    答案：C
    解析：
    LIBOR(3*6)4.50%/4.75%的意思是3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%。

  • 第2题：

    A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

    A．0.065

    B．0.075

    C．0.06

    D．0.07


    0.075

  • 第3题：

    假设一家公司预期未来三个月后要借款100万英镑，借款期限为6个月，如果借款者能够在市场上以LIBOR水平筹借资金，现在LIBOR为5%，该公司担心未来三个月内LIBOR上升，他可以如何操作？

    A．买入3×6远期利率协议

    B．卖出3×6远期利率协议

    C．买入3×9远期利率协议

    D．卖出3×9远期利率协议


    AC 未来有应收外币账款的企业，可以出售期货合约进行套期保值。在运用货币期权来套期保值时，企业可以通过买入看跌期权为应收账款套期保值。

  • 第4题：

    美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。

    A. 3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
    B. 3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
    C. 3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
    D. 3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%

    答案：C
    解析：
    LIBOR(3*6)4.50%/4.75%的意思是3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%。

  • 第5题：

    （单选） 假设一家公司预期未来三个月要借款100万英镑，时间为6个月，如果借款者能够在市场上以LIBOR水平筹借资金，现在LIBOR为5%，该公司担心未来三个月内LIBOR上升，他可以如何操作（） A 买入3´9的远期利率协议 B 卖出3´9的远期利率协议 C 买入3´6的远期利率协议 D 卖出3´6的远期利率协议


    买入 3 ´ 9 的远期利率协议

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