第1题:
关于投资组合的各种类型,下列叙述错误的是( )。 A.避税型证券组合通常投资于免税债券 B.收入型证券组合追求基本收益的最大化 C.增长型证券组合以数量上升为目标 D.国际型证券组合投资于海外不同国家,是组合管理的时代潮流
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。
第9题:
在组合投资理论中,可行证券组合是指()。
第10题:
证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会
按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这些组合称为有效证券组合
最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果
偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同
第11题:
有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
当投资组合只有两种证券时,该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
当投资组合包含所有证券时,该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
第12题:
最小方差组合是全部投资于A证券
最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
第13题:
按照证券组合管理理论进行投资的步骤包括( )。 A.确定证券投资政策 B.进行证券投资分析 C.构建证券投资组合 D.投资组合的修正
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
A投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过90天,B投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过120无,则A与B比较说法错误的是()。
第20题:
按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。
第21题:
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
第22题:
流动性较高
收益高
收益较低
利率敏感度较低
第23题:
证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
证券投资组合扩大了投资者的选择范围
证券投资组合减少了投资者的投资机会