niusouti.com

标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是()。A:β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险 B:β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险 C:β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险 D:β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险

题目
标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是()。

A:β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险
B:β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险
C:β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险
D:β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险
相似考题

1.下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优

2.变异系数是用来衡量风险的一个统计量，是标准差与期望的比值。( )A．正确B．错误

3.在财务管理中,经常用来衡量单一投资风险大小的指标有()。A.变异系数B.标准差C.风险报酬率D.边际成本

4.在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

更多“标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是()。”相关问题

  • 第1题：

    ( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。

    A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率


    答案：A

  • 第2题：

    变异系数是用来衡量风险的一个统计量，是标准差与期望的比值。()


    答案：对
    解析：
    标准差与数学期望的比值称为变异系数。变异系数代表的是每一单位所承担的风险，从风险收益的角度来看，每一个单位收益承担的风险越小越好，因此，变异系数越小越好。

  • 第3题：

    β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

    A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
    B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
    C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
    D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

    答案：C
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。

  • 第4题：

    下列各项中可以用来衡量单个证券投资总风险的指标有（　　）。

    A.标准差
    B.方差
    C.变异系数
    D.β系数

    答案：A,B,C
    解析：
    方差、标准差、变异系数度量投资的总风险（包括系统风险和非系统风险），贝塔系数度量投资的系统风险。

  • 第5题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于()。

    A:β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险

    答案：B,D
    解析：

  • 第6题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于（ ）。
    A. β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B. β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C. β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D. β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险
    E. β值反映系统风险，而标准差还反映企业特有风险


    答案：B,D,E
    解析：
    P值测度系统风险（又称为市场风险或不可分散风险）反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少，而标准差测度整体风险，既反映系统性风险，又反映非系统性风险。

  • 第7题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）

    • A、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险
    • B、贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
    • C、贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
    • D、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险
    • E、贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险

    正确答案:B

  • 第10题：

    判断题
    标准差和变差系数一样，可以衡量相对风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）
    A

    贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险

    B

    贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度

    C

    贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度

    D

    贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险

    E

    贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于风险测定指标的说法，正确的有（　）。
    A

    标准差和方差可以用来衡量投资的风险

    B

    方差越大，数据的波动也越大

    C

    标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

    D

    变异系数就是标准差与预期收益率的比值

    E

    变异系数越大，投资项目越优


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（ ）。

    A．方差

    B．期望收益率

    C．标准差

    D．β贝塔系数


    正确答案：B

  • 第14题：

    (2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

    A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
    B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
    C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
    D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

    答案：C
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。

  • 第15题：

    下列各项可以用来衡量项目风险的有（）。

    A.期望值
    B.方差
    C.标准差
    D.标准离差率
    E.相关系数

    答案：B,C,D
    解析：
    衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。期望值不能衡量风险，它是用来衡量预期平均收益率水平的指标。

  • 第16题：

    标准差和β值都是用来测度风险的，它们的区别在于()。

    A.β值既能测度系统风险，又能测度非系统风险
    B.β值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
    C.β值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
    D.β值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险

    答案：B
    解析：
    β值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度，故B项正确，ACD错误。所以答案选B。

  • 第17题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于( )。

    A:β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险
    E:β值反映系统风险，而标准差还反映企业特有风险

    答案：B,D,E
    解析：
    B值测度系统风险(又称为市场风险或不可分散风险)反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少，而标准差测度整体风险，既反映系统性风险，又反映非系统性风险。

  • 第18题：

    β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。

    A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
    B.单项资产的β系数不可能为负值
    C.市场组合的β系数恒等于1
    D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险

    答案：A,C,D
    解析：
    只要组合内两两资产之间不是完全正相关，则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值，选项A的表述正确；β系数可以为负值，表明该资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，选项B的表述错误；用β系数对系统风险进行量化时，以市场组合的系统风险为基准，认为市场组合的β系数等于1，选项C的表述正确；β系数是衡量系统风险的指标，标准差是衡量整体风险的指标，依据资本资产定价模型，一项资产的期望报酬率取决于该资产的系统风险大小，选项D的表述正确。

  • 第19题：

    （）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:A

  • 第20题：

    标准差和变差系数一样，可以衡量相对风险。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    下列关于风险测定指标的说法，正确的有（　）。

    • A、标准差和方差可以用来衡量投资的风险
    • B、方差越大，数据的波动也越大
    • C、标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
    • D、变异系数就是标准差与预期收益率的比值
    • E、变异系数越大，投资项目越优

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    下列各项中，可以用来衡量单个证券投资总风险的指标的有（  ）。
    A

    标准差

    B

    方差

    C

    变异系数

    D

    β系数


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    （）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容