假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为()。A:15% B:12% C:10% D:7%

题目

假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为()。

A:15%
B:12%
C:10%
D:7%

相似考题

1.AAA公司目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，AAA公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则AAA公司的股票预期收益率为（）。 A．15% B．13% C．15．88% D．16．43%

2.如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。A．0.11B．0.08C．0.14D．0.0056

3.假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为( )。A．0.15B．0.12C．0.1D．0.07

4.目前无风险资产收益率为9%，整个股票市场的平均收益率为15%，ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为( )。A．9%B．15%C．15.66%D．16.66%

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第1题：

某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格( )。
A．高估
B．低估
C．合理
D．无法判断

正确答案：A
第2题：

目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为( )。
A．0.15
B．0.13
C．0.1588
D．0.1643

正确答案：C
解析：
Ri=Rf+β(Rm-Rf)=7%+1.11×(15%-7%)=15.88%
第3题：

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。

A:11.0%
B:8.0%
C:14.0%
D:0.56%

答案：A
解析：
本题主要考察期望收益率（必要回报率）的计算。根据公式可得：E_r=r_f+β(r_m-r_f)=5%+0.6*（15%-5%)=11.0%
第4题：

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险受益率为5%，市场有益率为12%如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。

A:高估
B:低估
C:合理
D:无法判断

答案：B
解析：
第5题：

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

A、6%
B、7%
C、5%
D、8%

答案：D
解析：
D
在资本资产定价模型下，计算公式为：E(r_i)=r_F+[E(r_M)-r_F]β，可知，16%=r_F+2×(12%-r_F)，解得r_F=8%。
第6题：

假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。

A、10.6
B、9.8%
C、12.4%
D、7.8%

答案：B
解析：
预期收益率=2%+1.3×（8%-2%）=9.8%
第7题：

考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）
- A、0.67
- B、1.00
- C、1.30
- D、1.69
- E、以上各项均不准确
正确答案:E
第8题：

贝塔值为零的股票其期望收益率也为零。

正确答案:错误
第9题：

单选题
假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
A
0.078
B
0.124
C
0.106
D
0.098

正确答案： B
解析：暂无解析
第10题：

单选题
如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（）。
A
1.2%
B
1.8%
C
6%
D
13.2%

正确答案： C
解析：
第11题：

单选题
在市场上处于无套利均衡条件下，股票I的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（　　）。
A
9.7％，2.4%
B
8.6％，1.5%
C
12％，2%
D
10％，1.9%
E
9.6%，2.3%

正确答案： A
解析：
根据CAPM理论，在市场上处于无套利均衡条件下有，
E（R_i）=r_f+β_i[E（R_M）-r_f]
代入可得如下方程组：
19%=r_f+1.7[E（R_M）-r_f]
14%=r_f+1.2[E（R_M）-r_f]
其中E（R_M）为市场组合的期望收益率，r_f为无风险收益率，解得：
r_f＝2％，E（R_M）＝12％
第12题：

单选题
如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。
A
10%
B
12%
C
15%
D
18%

正确答案： A
解析：
第13题：

目前无风险资产收益率为9%，整个股票市场的平均收益率为15%， ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为( )。
A．0.09
B．0.15
C．0.1566
D．0.1666

正确答案：C
解析：
K_i—R_F+β(K_M-R_F)=9%+1.11×(15%-9%)=15.66%
第14题：

市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。
A.0.5
B.0.8
C.1
D.1.5

参考答案：C
第15题：

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。

A:被高估
B:被低估
C:合理
D:无法判断

答案：B
解析：
根据资本资产定价模型，可得该股票的理论收益率为：E（R_P）=R_f+β[E（R_M）-R_f]=5%+1.2*（12%-5%）=13.4%，而该股票的期望收益率15%,所以该只股票价格被低估。
第16题：

某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格()。

A:高估
B:低估
C:合理
C:无法判断

答案：A
解析：
第17题：

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（）。

A.6%
B.7%
C.5%
D.8%

答案：D
解析：
在资本资产定价模型下，计算公式为：E（ri）=rF+[E（rM）-rF]β，可知，16%=rF+2（12%-rF），解得rF=8%。（rF为无风险利率）。
第18题：

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（）。

A、6%
B、7%
C、5%
D、8%

答案：D
解析：
在资本资产定价模型下，计算公式为：E（ri）=rF+[E（rM）-rF]β，可知，16%=rF+2（12%-rF），解得rF=8%。（rF为无风险利率）。
第19题：

假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
- A、0.078
- B、0.124
- C、0.106
- D、0.098
正确答案:D
第20题：

据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为1.5，以下说法中正确的是（）。
- A、X股价被高估
- B、X股票被公平定价
- C、X股价被低估
- D、无法判断
正确答案:B
第21题：

单选题
假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（　）。
A
14%
B
10%
C
8%
D
12%

正确答案： D
解析：
第22题：

单选题
假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
A
12.4%
B
9.8%
C
7.8％
D
6％

正确答案： A
解析：
第23题：

单选题
假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。
A
2%
B
13%
C
-4%
D
6%

正确答案： C
解析：

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假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为()。A:15% B:12% C:10% D:7%

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