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当利率期限结构向上倾斜时,下列关于利率互换中的说法中,不正确的是:()A利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大B利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大C利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大D利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大

题目
当利率期限结构向上倾斜时,下列关于利率互换中的说法中,不正确的是:()

A利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大

B利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大

C利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大

D利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大

相似考题

1.下列关于利率互换的说法中不正确的是()。A.利率互换是管理较长期限融资和投资利率的一种非常灵活的工具B.在利率互换整个期间没有本金的交换，只有利息的交换，但名义本金在互换中是计算利息的基础C.利率互换是指互换双方同意以名义本金为基础交换不同类型的利率(固定利率或浮动利率)款项D.现行的会计规则要求把利率互换列在报表的附注中

2.假设某投资者进行一个利率互换，收到浮动利率，支付固定利率。以下说法正确的有()。A.当利率期限结构向上倾斜时，该投资者面临的信用风险相对较大；而利率期限结构向下倾斜时，投资者面临的信用风险相对较小 B.当利率期限结构向下倾斜时，该投资者面临的信用风险相对较大；而利率期限结构向上倾斜时，投资者面临的信用风险相对较小 C.当利率出现预期之外的下降时，该投资者面临的信用风险上升 D.当利率出现预期之外的上升时，该投资者面临的信用风险上升

3.下列关于利率期限结构的表述中，不正确的是（ ） A.利率的期限结构可以用收益率曲线来描述 B.收益率曲线总是简单向上倾斜，体现期限越长，利率越高的特点 C.通常以基准利率的期限结构来表示一个经济体的利率期限结构 D.债券的到期收益率可以用来比较不同期限的债券的收益率

4.下列关于水平型利率期限结构说法中，正确的是（ ）。 A.是最常见的利率期限结构 B.通常是正利率曲线与反利率曲线转化过程中出现的暂时现象 C.出现于预期利率上升时 D.出现于预期利率下降时

更多“当利率期限结构向上倾斜时,下列关于利率互换中的说法中,不正确的是:() ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于利率期限结构的流动性偏好理论说法正确的有（　　）。
    Ⅰ．流动性偏好理论认为，债券的期限越长，流动性溢价越大，利率曲线的形状是由对未来利率的预期和延长偿还期所必须的流动性溢价共同决定的
    Ⅱ．如果预期利率上升，其利率期限结构是向上倾斜的
    Ⅲ．如果预期利率下降的幅度较小，利率期限结构向上倾斜，但两条曲线趋于重合
    Ⅳ．如果预期利率下降较多，利率期限结构向下倾斜

    A.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ

    答案：C
    解析：
    流动性偏好理论认为，债券的期限越长，流动性溢价越大，利率曲线的形状是由对未来利率的预期和延长偿还期所必须的流动性溢价共同决定的。(1)如果预期利率上升，其利率期限结构是向上倾斜的；(2)如果预期利率下降，则分不同情况：①下降的幅度较小，利率期限结构向上倾斜，但两条曲线趋于重合②预期利率下降较多，利率期限结构向下倾斜(3)在预期利率水平上升和下降的时期大体相当的条件下，期限结构上升的情况要多于期限结构下降的情况。

  • 第2题：

    下列关于货币互换的说法不正确的是（）

    Ａ不同国家的固定利率都是根据其各自国家的利率期限结构算出来的，与别国的利率无关。
    Ｂ不同国家的固定利率都是根据其各自国家的利率期限结构算出来的，与别国的利率也有关。
    Ｃ货币互换合约签订之后，随着时间的推移，各国的利率期限结构发生了变化，即期汇率也发生了变化，两张债券的价值就不相等了。
    Ｄ以本 币和外币的货币互换为例，对于本币支方，其互换价值为外币债券价值减去本币债券价值（以本币标价）



    答案：B
    解析：
    Ｂ
    不同国家的固定利率都是根据其各自国家的利率期限结构算出来的，与别国的利率无关。货币互换合约签订之后，随着时间的推移，各国的利率期限结构发生了变化，即期汇率也发生了变化，两张债券的价值就不相等了。以本币和外币的货币互换为例，对于本币支方，其互换价值为外币债券价值减去本币债券价值（以本币标价）对于外币支付方，其互换价值为本币债券价值减去外币债券价值 (以外币标价）

  • 第3题：

    11、下列关于互换利率说法正确的有（）。

    A．互换利率是指使得利率互换价值为零的固定利率

    B．互换利率是指使得利率互换价值为零的浮动利率

    C．互换利率往往是市场以一定的计算频率为基础，就特定期限形成的互换买价

    D．互换利率往往是市场以一定的计算频率为基础，就特定期限形成的互换中间利率


    互换利率是指使得利率互换价值为零的固定利率;互换利率往往是市场以一定的计算频率为基础，就特定期限形成的互换中间利率

  • 第4题：

    以下关于利率期限结构的流动性偏好理论说法正确的有（　　）

    A.流动性偏好理论认为，债券的期限越长，流动性溢价越大，利率曲线的形状是由对未来利率的预期和延长偿还期所必须的流动性溢价共同决定的
    B.如果预期利率上升，其利率期限结构是向上倾斜的
    C.如果预期利率下降的幅度较小，利率期限结构向上倾斜，但两条曲线趋于重合
    D.如果预期利率下降较多，利率期限结构向下倾斜
    E.在预期利率水平上升和下降的时期大体相当的条件下，期限结构下降的情况要多于期限结构上升的情况

    答案：A,B,C,D
    解析：
    流动性偏好理论认为，债券的期限越长，流动性溢价越大，利率曲线的形状是由对未来利率的预期和延长偿还期所必须的流动性溢价共同决定的。
    (1)如果预期利率上升，其利率期限结构是向上倾斜的；
    (2)如果预期利率下降，则分不同情况：①下降的幅度较小，利率期限结构向上倾斜，但两条曲线趋于重合：②预期利率下降较多，利率期限结构向下倾斜
    (3)在预期利率水平上升和下降的时期大体相当的条件下，期限结构上升的情况要多于期限结构下降的情况

  • 第5题：

    关于向上倾斜的利率期限结构，以下说法不正确的是（）

    A．可能表示预期利率会上升

    B．可能包含增加的流动性溢价

    C．可能包含不变的流动性溢价

    D．可能表示长期债券的利率低于短期债券


    可能表示长期债券的利率低于短期债券

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