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比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利

题目

比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。

A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同

B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同

C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的

D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利

相似考题

1.下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

2.市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。A、卖出跨式组合B、买入看涨期权C、买入看跌期权D、买入跨式组合

3.买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）A、买入跨式期权B、卖出跨式期权C、买入蝶式期权D、卖出蝶式期权

4.其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A、牛市价差组合多头B、熊市价差组合多头C、跨式组合多头D、宽跨式组合多头

更多“比较期权的跨式组合和宽跨式组合,下列说法正确的是( )。A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同,期 ”相关问题

  • 第1题：

    买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。

    • A、行权价格
    • B、到期日
    • C、买卖方向
    • D、标的物

    正确答案:C

  • 第2题：

    对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。

    • A、蝶式认购期权组合
    • B、蝶式认沽期权组合
    • C、底部跨式期权组合
    • D、顶部跨式期权组合

    正确答案:C

  • 第3题：

    下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。

    • A、熊市垂直价差组合
    • B、牛市垂直价差组合
    • C、宽跨式期权组合
    • D、其他三项都不对

    正确答案:A

  • 第4题：

    以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）

    • A、买入跨式期权
    • B、卖出跨式期权
    • C、买入蝶式期权
    • D、卖出蝶式期权

    正确答案:A

  • 第5题：

    单选题
    （   ）也叫同价对敲组合期权。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶市差价组合

    D

    跨式期权组合


    正确答案： D
    解析：

  • 第6题：

    多选题
    其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）
    A

    牛市价差组合多头

    B

    熊市价差组合多头

    C

    跨式组合多头

    D

    宽跨式组合多头


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    标的资产发生大幅波动时宽跨式期权组合的投资效果优于跨式期权组合的投资策略。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    宽跨式期权策略中的（）。
    A

    看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格

    B

    看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格

    C

    看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格

    D

    两种期权不能比较


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
    A

    蝶式认购期权组合

    B

    蝶式认沽期权组合

    C

    底部跨式期权组合

    D

    顶部跨式期权组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    期权差价组合主要类型有（   ）等。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶式差价组合

    D

    宽跨式组合套利


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    期权组合套利的策略最基本的（ ）和最基本的跨式及宽跨式组合套利
    A

    价差组合套利

    B

    跨式组合套利

    C

    宽跨式组合套利

    D

    以上答案都不对


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。
    A

    行权价格

    B

    到期日

    C

    买卖方向

    D

    标的物


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。

    • A、买入跨式套利
    • B、卖出跨式套利
    • C、买入宽跨式套利
    • D、卖出宽跨式套利

    正确答案:B

  • 第14题：

    如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。

    • A、卖出跨式期权组合
    • B、买入跨式期权组合
    • C、熊市看涨期权组合
    • D、牛市看跌期权组合

    正确答案:A

  • 第15题：

    下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。

    • A、条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成
    • B、带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成
    • C、底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）
    • D、底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成

    正确答案:C

  • 第16题：

    宽跨式期权策略中的（）。

    • A、看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格
    • B、看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格
    • C、看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格
    • D、两种期权不能比较

    正确答案:C

  • 第17题：

    多选题
    下列属于期权组合套利策略的有（　　）。
    A

    跨式组合

    B

    Strips组合

    C

    Straps组合

    D

    宽跨式组合


    正确答案： C,D
    解析： 期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有跨式组合、Strips组合与 Straps组合、宽跨式组合等策略。

  • 第18题：

    单选题
    如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。
    A

    卖出跨式期权组合

    B

    买入跨式期权组合

    C

    熊市看涨期权组合

    D

    牛市看跌期权组合


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。
    A

    买入跨式套利

    B

    卖出跨式套利

    C

    买入宽跨式套利

    D

    卖出宽跨式套利


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。
    A

    卖出跨式组合

    B

    买入看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    买入跨式组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）
    A

    买入跨式期权

    B

    卖出跨式期权

    C

    买入蝶式期权

    D

    卖出蝶式期权


    正确答案： A
    解析： 构建买入跨式策略，需要同时买入相同数量、相同到期日、相同执行价的认购和认沽期权。

  • 第22题：

    单选题
    下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。
    A

    熊市垂直价差组合

    B

    牛市垂直价差组合

    C

    宽跨式期权组合

    D

    其他三项都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。
    A

    条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成

    B

    带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成

    C

    底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）

    D

    底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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