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某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨，则两者的价差为（ ）。A．100元/吨B．200元/吨C．300元/吨D．400元/吨

题目

某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨，则两者的价差为（ ）。

A．100元/吨

B．200元/吨

C．300元/吨

D．400元/吨

相似考题

1.某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再( )。A．在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约B．同时卖出3手1月SHFE铜期货合约C．同时买入3手7月SHFE铜期货合约D．在第二天买入3手1月SHFE铜期货合约

2.以下构成跨期套利的是（　　）。A、买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约 B、买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约 C、买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约 D、买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

3.以下构成跨期套利的是（ ）。A.买入A交易所5月份铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约 B.买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约 C.买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约 D.买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

4.某套利者买入6月份锌期货合约，同时他卖出7月份的锌期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨，价差为（ ）元/吨。A．100B．200C．300D．400

更多“某套利者买入6月份铜期货合约,同时他卖出7月份的铜期货合约,上面两份期货合约的价格分别为19160 ”相关问题

  • 第1题：

    共用题干

    某套利者买人6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨，则两者的价差为()。
    A.100元/吨
    B.200元/吨
    C.300元/吨
    D.400元/吨

    答案：A
    解析：
    差价为：19260-19160=100(元/吨)。

  • 第2题：

    某套利者买人6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上述两份期货合约的价格分别为19160元／吨和19260元／吨，则两者的价差为（ ）。

    A.100元／吨
    B.200元／吨
    C.300元／吨
    D.400元／吨

    答案：A
    解析：
    套利市场中，价差的计算方法为价格较高的减去价格较低的价格之差，因此，差价=19260-19160=100（元／吨）。

  • 第3题：

    某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。
    A、在第二天买入3手7月LME铜期货合约
    B、同时卖出3手1月LME铜期货合约
    C、同时买入3手7月LME铜期货合约
    D、在第二天买入3手1月LME铜期货合约


    答案：C
    解析：
    蝶式套利的具体操作方法是：买入(或卖出)较近月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约，并买入(或卖出)较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份数量之和。

  • 第4题：

    某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。

    A.在第二天买入3手7月LME铜期货合约
    B.同时卖出3手1月LME铜期货合约
    C.同时买入3手7月LME铜期货合约
    D.在第二天买入3手1月LME铜期货合约

    答案：C
    解析：
    蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份数量之和。

  • 第5题：

    以下构成跨期套利的是（ ）。

    A：买入A交易所5月份铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约
    B：买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约
    C：买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约
    D：买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

    答案：C
    解析：
    跨期套利，是指在同一市场（交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

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