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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）

题目

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）

相似考题

1.以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A．无风险利率B．股票价格C．执行价格D．预期红利

2.在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。A．马克鲁宾斯坦因B．罗伯特莫顿C．罗斯D．约翰考克斯

3.布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）

4.以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A．无风险利率B．股票价格C．执行价格D．预期红利

更多“在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权 ”相关问题

  • 第1题：

    1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

    A．罗伯特•莫顿

    B．斯科尔斯

    C．史蒂文•科尔黑格

    D．费希尔•布莱克


    正确答案：D
    1976年，费希尔•布莱克研究了期货期权定价模型。研究发现，期货价格行为类似于红利率等于r的股票价格的行为，因此，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

  • 第2题：

    布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（　）。

    A.无风险报酬率
    B.现行股票价格
    C.执行价格
    D.预期红利

    答案：A,B,C
    解析：
    布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险报酬率和股票报酬率的标准差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

  • 第3题：

    以下说法错误的是（）。 A. 布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价


    B资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第4题：

    布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利


    正确答案：ABC
    布莱克一斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险利率和股票收益率的标准差。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。 

  • 第5题：

    对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


    答案：对
    解析：
    对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

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