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下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

题目

下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0


相似考题
参考答案和解析
正确答案:C
Gamma的绝对值越大,表示风险程度高;G锄ma绝对值越小,表示风险程度越小。 
更多“下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标B.数学上,G ”相关问题
  • 第1题:

    Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。

    A. 一阶
    B. 二阶
    C. 三阶
    D. 四阶

    答案:B
    解析:
    期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度,定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

  • 第2题:

    下列关于Gamm的说法不正确的是()

    AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    D用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案:D
    解析:
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度,Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险,仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

  • 第3题:

    7、下列关于期权的Gamma值说法正确的是()

    A.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率

    B.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数

    C.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度

    D.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性


    ABC

  • 第4题:

    Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。

    A、一阶
    B、二阶
    C、三阶
    D、四阶

    答案:B
    解析:
    期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度,定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

  • 第5题:

    期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度,是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是()

    A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

    B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值

    C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值

    D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现


    标的资产价格在行权价格附近时 Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感