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某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为（ ）美元。A．920000B．960006C．980000D．990000

题目

某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为（ ）美元。

A．920000

B．960006

C．980000

D．990000

相似考题

1.2008年9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为（ ）美元。A．4500B．-4500C．9000D．-9000

2.某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为( )美元。A．920000B．960006C．980000D．990000

3.短期国债采用指数式报价法，某一面值为100000美元的3个月短期国债，当日成交价为92，报价指数92是以100减去不带百分号的（ ）方式报价的。A．年利率B．半年利率C．季度利率D．年贴现率

4.9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为( )美元。A．4500B．-4500C．9000D．-9000

更多“某日,一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债,成交指数为92,则该投资者的 ”相关问题

  • 第1题：

    9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94．10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为（ ）美元。

    A.4500

    B.-4500

    C.9000

    D.-9000


    正确答案：C
    净收益=(94.1—92.3)×2500×2=9000(美元)。

  • 第2题：

    面值为1 000000美元的3个月期国债，当成交指数为94．12时，买卖这种债券的成交价为（ ）美元。

    A.985300
    B.941200
    C.990200
    D.934500

    答案：A
    解析：
    成交价：1000000[1-（100%-94．12%）／43=985300（美元）。

  • 第3题：

    某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（）。
    A、盈利37500美元
    B、亏损37500美元
    C、盈利62500美元
    D、亏损62500美元


    答案：A
    解析：
    1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为10000000.01%3/12=25(美元)。因此该投资者盈利30(97.800﹣97.300)10025=37500(美元)。

  • 第4题：

    芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表（）美元。

    A.250
    B.1000
    C.100
    D.25

    答案：D
    解析：
    1个基点是指数的1%，即001，代表的合约价值为1000000×001%×3/12=25（美元）。

  • 第5题：

    面值为1 000000美元的3个月期国债，当成交指数为94．12时，买卖这种债券的成交价为（ ）美元。

    A、985300
    B、941200
    C、990200
    D、934500

    答案：A
    解析：
    成交价：1000000[1-(100%-94．12%)／43=985300(美元)。

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