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在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。 A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利 B.在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利 C.在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利 D.在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利

题目
在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。

A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B.在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C.在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
D.在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
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1.下列股指期货的套利类型中，（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．市场间价差套利B．市场内价差套利C．期现套利D．跨品种价差套利

2.当出现股指期货价格低估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。A.水平套利 B.垂直套利 C.反向套利 D.正向套利

3.当出现期价高估时,利用股指期货进行期现套利的投资者可进行（ ）。A：正向套利 B：反向套利 C：垂直套利 D：水平套利

4.最传统的对冲策略是套利策略，有( )。 Ⅰ 转债套利 Ⅱ 股指期货期现套利 Ⅲ 跨期套利 Ⅳ ETF套利A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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  • 第1题：

    当出现期价高估时,利用股指期货进行期现套利的投资者可进行（ ）。

    A.正向套利
    B.反向套利
    C.垂直套利
    D.水平套利

    答案：A
    解析：
    当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。

  • 第2题：

    当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

    A. 水平套利
    B. 垂直套利
    C. 反向套利
    D. 正向套利

    答案：D
    解析：
    当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

  • 第3题：

    在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。

    A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
    B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
    C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
    D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利

    答案：C,D
    解析：
    只有当实际期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第4题：

    当出现股指期货价格低估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

    A、水平套利
    B、垂直套利
    C、反向套利
    D、正向套利

    答案：C
    解析：
    当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易．这种操作称为“反向套利”。

  • 第5题：

    股指期货的套利可以分为（　　）两种类型。

    A.价差交易套利和跨品种套利
    B.期现套利和跨品种价差套利
    C.期现套利和价差交易套利
    D.价差交易套利和市场内套利

    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第6题：

    做（）的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。
    A、牛市套利
    B、熊市套利
    C、期现套利
    D、事件套利


    答案：B
    解析：
    熊市套利者看空股市，认为近期合约的跌幅将大于远期合约。在这种情况下，近期股指期货合约当前的交易价格被高估，做熊市套利的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。

  • 第7题：

    下列哪项不属于套利交易（）

    • A、股指期货期现套利
    • B、国债期货套利
    • C、ETF套利
    • D、股指期货投机交易

    正确答案:D

  • 第8题：

    在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）

    • A、当期价高估时，可以进行反向套利
    • B、当期价低估时，可以进行正向套利
    • C、当期价高估时，可以进行正向套利
    • D、当期价低估时，可以进行反向套利

    正确答案:C,D

  • 第10题：

    单选题
    当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行( )。
    A

    水平套利

    B

    垂直套利

    C

    反向套利

    D

    正向套利


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    股指期货的套利可以分为（　　）两种类型。
    A

    价差交易套利和跨品种套利

    B

    期现套利和跨品种价差套利

    C

    期现套利和价差交易套利

    D

    价差交易套利和市场内套利


    正确答案： A
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：①在期货和现货之间套利，称之为期现套利；②在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第12题：

    多选题
    股指期货套利交易的类型有（）。
    A

    期现套利

    B

    跨期套利

    C

    跨市场套利

    D

    跨品种套利


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当出现股指期价被高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

    A.水平套利
    B.垂直套利
    C.反向套利
    D.正向套利

    答案：D
    解析：
    当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

  • 第14题：

    在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）?


    答案：错
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第15题：

    在进行估值期望现套利时,套利应该（ ）。

    A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
    B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
    C、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
    D、在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利

    答案：A,D
    解析：
    污期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利间的下界”，只有当实际期指低子下界时，反向套利才能够获利。

  • 第16题：

    股指期货的套利可以分为（ ）两种类型。
    A、价差交易套利和跨品种套利
    B、期现套利和跨品种价差套利
    C、期现套利和价差交易套利
    D、价差交易套利和市场内套利


    答案：C
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为期现套利；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第17题：

    做（）的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。
    A、牛市套利
    B、熊市套利
    C、期现套利
    D、事件套利


    答案：A
    解析：
    做牛市套利的投资者看多近期股市，认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期股指期货的价格应高于当前近期股指期货的交易价格，当前近期股指期货的价格被低估。因此，做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。

  • 第18题：

    下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）

    • A、股指期货期现套利
    • B、收购、兼并套利
    • C、ETF赎回套利
    • D、配对交易

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    股指期货套利交易的类型有（）。

    • A、期现套利
    • B、跨期套利
    • C、跨市场套利
    • D、跨品种套利

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    股指跨期套利和期现套利隐含着何种不同的假设条件？这种套利的风险点何在？


    正确答案:跨期套利假设条件是指期货之间存在差价，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易。
    期现套利假设条件是：期货市场与现货市场在价格上出现差距，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本。
    交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：
    （1）现货组合的跟踪误差风险；
    （2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；
    （3）追加保证金的风险；
    （4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。
    由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

  • 第21题：

    多选题
    在进行股指期现套利时，套利应该(    )。
    A

    在期指处于无套利区间的上晃之上进行正向套利

    B

    在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利

    C

    在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利

    D

    在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    以下关于股指期现套利的描述，正确的是()
    A

    当期价高估时，可以进行反向套利

    B

    当期价低估时，可以进行正向套利

    C

    当期价高估时，可以进行正向套利

    D

    当期价低估时，可以进行反向套利


    正确答案： C,D
    解析： 当期价高估时，可以进行正向套利。

  • 第23题：

    单选题
    当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（　　）。[2015年3月真题]
    A

    水平套利

    B

    垂直套利

    C

    反向套利

    D

    正向套利


    正确答案： C
    解析：
    当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

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