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下列有关平值期权的说法中，正确的是（ ）。 A.执行价格等于标的物的市场价格 B.在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约会导致盈亏相抵 C.平值期权的内涵价值等于0 D.平值期权的内涵价值等于10 E

题目
下列有关平值期权的说法中，正确的是（ ）。

A.执行价格等于标的物的市场价格
B.在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约会导致盈亏相抵
C.平值期权的内涵价值等于0
D.平值期权的内涵价值等于10
E
相似考题

1.下列有关平值期权的说法，正确的是（ ）。A．执行价格等于标的物市场价格的期权B．在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即履行期权合约收益为零C．平值期权不具有内涵价值D．平值期权具有内涵价值

2.以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高A：Ⅰ.Ⅳ B：Ⅱ.Ⅲ C：Ⅰ.Ⅲ D：Ⅱ.Ⅳ

3.甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（）。A.看涨期权处于实值状态 B.看涨期权时间溢价大于0 C.看跌期权处于虚值状态 D.看跌期权时间溢价小于0

4.下列关于期权价值的说法中，不正确的有（）。 A.对于看跌期权来说，当资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“虚值状态” B.1股看涨期权处于虚值状态，仍然可以按照正的价格售出 C.期权处于虚值状态或平价状态时可能被执行 D.期权的时间溢价是“波动的价值”

更多“下列有关平值期权的说法中，正确的是（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于平值期权的说法中，正确的是（ ）。

    A：执行价格等于标的物的市场价格
    B：在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约会导致盈亏相抵
    C：平值期权的内涵价值等于0
    D：平值期权的内涵价值小于0

    答案：A,B,C
    解析：
    平值期权的内涵价值等于0。

  • 第2题：

    下列关于实值期权、虚值期权、平值期权及其内涵价值的说法中，正确的是（ ）。

    A. 实值期权的内涵价值大于平值期权的内涵价值
    B. 平值期权的内涵价值等于虚值期权的内涵价值
    C. 极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值
    D. 极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值

    答案：A,B,C
    解析：
    实值期权的内涵价值大于0，平值期权的内涵价值等于0，虚值期权的内涵价值等于0。当看涨期权的执行价格远远高于其标的物的市场价格，看跌期权的执行价格远远低于其标的物市场价格时，被称为深度或极度虚值期权。极度虚值期权的内涵价值也等于0。

  • 第3题：

    下列对于不同期权的时间价值说法，正确的有（ ）。

    A.平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0
    B.平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0
    C.美式期权的时间价值总是大于等于0
    D.实值欧式期权的时间价值可能小于0

    答案：A,C,D
    解析：
    平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0。由于平值和虚值期权的内涵价值等于0，而期权的价值不能为负，所以平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0。

  • 第4题：

    下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。 　　Ⅰ.对看涨期权而言，市场价格高于协定价格为实值期权 　　Ⅱ.对看涨期权而言，市场价格低于协定价格为虚值期权 　　Ⅲ.对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权 　　Ⅳ.对看涨期权而言，市场价格高于协定价格为虚值期权

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ

    答案：A
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。

  • 第5题：

    下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。

    • A、内涵价值大于零时，期权是实值期权
    • B、内涵价值等于时间价值的期权是平值期权
    • C、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权
    • D、当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    下列哪个说法并非是期权按其内涵价值的大小的分类（）

    • A、平值期权
    • B、虚值期权
    • C、实值期权
    • D、保值期权

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法正确的是（）。

    • A、人心向涨，认购期权的时间价值越来越贵
    • B、人心向跌，认沽期权的时间价值越来越贵
    • C、平值期权的时间价值最大，交易通常最活跃
    • D、实值期权的权利金等于时间价值

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。
    A

    内涵价值大于零时，期权是实值期权

    B

    内涵价值等于时间价值的期权是平值期权

    C

    当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权

    D

    当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权


    正确答案： B,A
    解析： 平值期权内涵价值是零，仅有时间价值。当看涨期权的执行价格低于当时的期货合约价格时，该期权属于实值期权。所以A、D选项正确。

  • 第9题：

    单选题
    下列哪个说法并非是期权按其内涵价值的大小的分类（）
    A

    平值期权

    B

    虚值期权

    C

    实值期权

    D

    保值期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。[2015年5月真题]
    A

    通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值

    B

    通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值

    C

    深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高

    D

    深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高


    正确答案： C,B
    解析：
    当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（）。
    A

    看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小

    B

    平值期权的内涵价值最大

    C

    看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大

    D

    看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越小


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列说法中，正确的有（  ）。
    A

    期权的内在价值可能大于或等于或小于0

    B

    期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行

    C

    处于实值状态的期权有可能被执行，但不一定会被执行

    D

    期权的时间溢价是延续的价值


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第13题：

    下列关于实值、虚值、平值期权的说法，正确的有（）。

    A.虚值期权的内在价值等于0
    B.平值期权的内在价值等于0
    C.虚值期权的内在价值小于0
    D.实值期权的内在价值大于0

    答案：A,B,D
    解析：
    实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权。虚值期权，也称期权处于虚值状态，是指内涵价值计算结果小于0的期权。由于计算结果小于0，所以虚值期权的内涵价值等于0。平值期权，也称期权处于平值状态，是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约损益为0的期权。与虚值期权相同，平值期权的内涵价值也等于0。

  • 第14题：

    下列说法中，正确的是（ ）。

    A.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
    B.当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
    C.当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度虚值期权
    D.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权

    答案：A,C,D
    解析：
    当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。

  • 第15题：

    下列关于期权的说法正确的是（ ）。

    A.实值期权的内涵价值大于0
    B.实值期权的内涵价值小于0
    C.平值期权的内涵价值等于0
    D.虚值期权的内涵价值小于0

    答案：A,C
    解析：
    虚值期权的内涵价值等于0。

  • 第16题：

    当标的物的市场价格等于期权的执行价格时，下列正确的说法是（）。

    • A、该期权为平值期权
    • B、该期权的内涵价值为0
    • C、该期权的买方有最大亏损，为权利金
    • D、该期权的卖方有最大盈利，为权利金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。

    • A、实值期权gamma最大
    • B、平值期权vega最大
    • C、虚值期权的vega最大
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第18题：

    关于期权的时间价值，下列说法中正确的有（）。

    • A、时间价值指是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分
    • B、时间价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小
    • C、实质期权的时间价值一定大于虚值期权的时问价值
    • D、两平期权的时间价值一定小于虚值期权的时间价值

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    单选题
    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
    A

    Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

    B

    gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

    C

    Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

    D

    Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（　　）。[2017年3月真题]
    A

    看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越大

    B

    平值期权的内涵价值最大

    C

    看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小

    D

    看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大


    正确答案： A
    解析：
    A项，虚值期权是指内涵价值等于0，而且标的资产价格不等于期权的执行价格的期权。B项，平值期权是指内涵价值等于0，而且标的资产价格等于期权的执行价格的期权。CD两项，看涨期权内涵价值＝max（S－K，0）；看跌期权内涵价值＝max（K－S，0），其中，S是标的资产的即期价格，K是期权的执行价格。当看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于其标的资产价格时，该期权被称为深度实值期权。实值程度越深，期权的内涵价值越大。

  • 第21题：

    多选题
    下列对于不同期权的时间价值说法，正确的有(    )。
    A

    平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0

    B

    平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0

    C

    美式期权的时间价值总是大于等于0

    D

    实值欧式期权的时间价值可能小于0


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第23题：

    单选题
    以下关于期权时间价值的说法，正确的有()。 I 通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 II 通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 IV 深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高
    A

    I、II、III

    B

    II、III

    C

    I、II、IV

    D

    II、III、IV


    正确答案： D
    解析： 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会，当期权处于平值状态时，时间价值最大。

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