niusouti.com

以下反向套利操作能够获利的是（ ）。A.实际的期指低于上界 B.实际的期指低于下界 C.实际的期指高于上界 D.实际的期指高于下界

题目
以下反向套利操作能够获利的是（ ）。

A.实际的期指低于上界
B.实际的期指低于下界
C.实际的期指高于上界
D.实际的期指高于下界
相似考题

1.牛市套利能够获利的情况有（ ）。A．正向市场时近月与远月合约价差扩大B．正向市场时近月与远月合约价差缩小C．反向市场时近月与远月合约价差扩大D．反向市场时近月与远月合约价差缩小

2.现货与期货反向操作进行套利的方式是()。A.跨期套利 B.期现套利 C.跨市场套利 D.跨现套利

3.当实际期指低于无套利区间的下界时，反向套利才能够获利。（ ）

4.当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（ ）。A．正向套利B．反向套利C．同时买进现货和期货D．同时卖出现货和期货

更多“以下反向套利操作能够获利的是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于股指期货期现套利交易的说法，正确的有（）。

    A.当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
    B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
    C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
    D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

    答案：A,C,D
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第2题：

    关于股指期货的无风险套利交易，下列说法中正确的是（ ）。

    A. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
    B. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
    C. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
    D. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利

    答案：A,C
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第3题：

    以下几种说法正确的是（）。

    • A、正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限
    • B、反向市场的牛市套利价差扩大获利无限
    • C、正向市场的熊市套利价差扩大获利无限
    • D、反向市场的熊市套利价差缩小获利无限

    正确答案:A

  • 第4题：

    当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。

    • A、正向套利
    • B、反向套利
    • C、同时买进现货和期货
    • D、同时卖出现货和期货

    正确答案:B

  • 第5题：

    假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。

    • A、正向套利
    • B、反向套利
    • C、牛市套利
    • D、熊市套利

    正确答案:A

  • 第6题：

    以下说法中，正确的是（）。

    • A、当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    • B、当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    • C、考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
    • D、考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。
    A

    正向套利

    B

    反向套利

    C

    牛市套利

    D

    熊市套利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下几种说法正确的是（）。
    A

    正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限

    B

    反向市场的牛市套利价差扩大获利无限

    C

    正向市场的熊市套利价差扩大获利无限

    D

    反向市场的熊市套利价差缩小获利无限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（  ）。
    A

    正向套利

    B

    反向套利

    C

    同时买进现货和期货

    D

    同时卖出现货和期货


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下套利活动中，不属于跨商品套利的是（）。
    A

    豆粕／大豆套利

    B

    小麦／玉米套利

    C

    大豆提油套利

    D

    反向大豆提油套利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于套利的说法，正确的是（　　）。
    A

    考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

    B

    考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

    C

    当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

    D

    当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利


    正确答案： C
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际期指低于无套利区间的下界时，反向套利才能获利。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于无套利区间的说法中，正确的是（）。
    A

    无套利区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损

    B

    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价住称为无套利区间的上界

    C

    将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界

    D

    只有当实际的期指低于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指高于下界时，反向套利才能够获利


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第13题：

    投资者买IF1506，卖出IF1509，以期持有一段时间后反向交易获利，属于股指期货反向套利。（ ）


    答案：错
    解析：
    该投资者的做法属于股指期货跨期套利。跨期套利是在同一交易所同一期货品种不同交割月份期货合约间的套利。

  • 第14题：

    熊市套利能够获利的情况有（）。

    • A、正向市场时，近月与远月合约价差扩大
    • B、正向市场时，近月与远月合约价差缩小
    • C、反向市场时，近月与远月合约价差扩大
    • D、反向市场时，近月与远月合约价差缩小

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场dn进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易是（）。

    • A、跨期套利
    • B、跨商品套利
    • C、跨市套利
    • D、期现套利

    正确答案:D

  • 第16题：

    以下套利活动中，不属于跨商品套利的是（）。

    • A、豆粕／大豆套利
    • B、小麦／玉米套利
    • C、大豆提油套利
    • D、反向大豆提油套利

    正确答案:A

  • 第17题：

    只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    单选题
    下列关于股指期货期现套利交易的说法，错误的是（）。
    A

    无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

    B

    只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利

    C

    只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利

    D

    当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损


    正确答案： B
    解析：

  • 第19题：

    多选题
    牛市套利能够获利的情况有()。
    A

    正向市场时近月与远月合约价差扩大

    B

    正向市场时近月与远月合约价差缩小

    C

    反向市场时近月与远月合约价差扩大

    D

    反向市场时近月与远月合约价差缩小


    正确答案： C,B
    解析： 买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利，我们称这种套利为牛市套利，在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小，同理，在反向市场进行牛市套利，买入套利获利的条件是价差要扩大，所以B、C选项正确。

  • 第20题：

    判断题
    只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下说法中，正确的是（）。
    A

    当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

    B

    当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

    C

    考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

    D

    考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场dn进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易是（）。
    A

    跨期套利

    B

    跨商品套利

    C

    跨市套利

    D

    期现套利


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下反向套利操作能够获利的是（　　）。
    A

    实际的期指低于上界

    B

    实际的期指低于下界

    C

    实际的期指高于上界

    D

    实际的期指高于下界


    正确答案： B
    解析： 只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能够获利。

相关内容