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某欧元区投资者持有美元资产，担心美元兑欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（ ）
题目
相似考题
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第1题：
欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（ ）??答案：对解析：欧洲交易者持有美元资产，属于欧元资产的空方，为规避欧元对美元升值的汇率风险，应该买入欧元兑美元的看涨期权，锁定欧元的价格上限。 -
第2题：
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。A.卖出欧元／美元看涨期权
B.买入欧元／美元看跌期权
C.买入欧元／美元看涨期权
D.买入欧元／美元期货答案：C,D解析：该企业预期欧元兑美元汇率上升，则该企业可以通过买入欧元／美元看涨期权来实现套期保值，即该企业通过支付一定的期权费获得在3个月后以确定汇率兑换欧元的权利，若3个月后欧元升值，该企业选择行权，若欧元没有升值甚至贬值，则放弃行权，在外汇市场上以即期汇率兑换美元。另外，该企业也可以通过买入欧元／美元期货来规避欧元升值的风险。 -
第3题：
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
- A、买入1.50手
- B、卖出1.50手
- C、买入1.12手
- D、卖出1.12手
正确答案:B -
第4题：
在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。
- A、买入欧元／美元期货
- B、买入欧元／美元看涨期权
- C、买入欧元／美元看跌期权
- D、卖出欧元／美元看涨期权
正确答案:A,B -
第5题：
某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。
- A、卖出美元兑欧元期货合约
- B、买入美元兑欧元期货合约
- C、卖出美元兑欧元看跌期权
- D、买入美元兑欧元看跌期权
正确答案:A,D -
第6题：
问答题假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。正确答案： 公司在期权市场盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。解析： 暂无解析 -
第7题：
单选题交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略是（ ）A卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约
B买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约
C买进美元兑人民币远期合约.同时买进人民币兑欧元远期合约
D卖出美元兑人民币远期合约.同时卖出欧元兑人民币远期合约
正确答案： D解析： -
第8题：
单选题假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A买入1.50手
B卖出1.50手
C买入1.12手
D卖出1.12手
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？正确答案： （1）两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1650-800×1.2=116500-960=115540（美元），如果不执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.0850-960=107540（美元），少于执行期权的115540美元，所以应执行该期权。（2）两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业不应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1650-800×1.2=116500-960=115540（美元），如果不执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1700-960=116040（美元），多于执行期权的115540美元，执行期权会损失500美元，所以不应执行该期权。解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。A卖出美元兑欧元期货合约
B买入美元兑欧元期货合约
C卖出美元兑欧元看跌期权
D买入美元兑欧元看跌期权
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题投资者担心欧元兑美元的汇率上涨,可通过买入欧元/美元看涨期权规避汇率风险。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： -
第12题：
判断题欧洲交易者持有美元资产，担心美元兑欧元的汇率下跌，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。A对
B错
正确答案： 对解析： -
第13题：
交易者持有美元资产，担心欧元兑美元的汇率上涨，可通过买入美元兑欧元看涨期权规避汇率风险。 ( )答案：错解析：交易者持有美元资产，担心欧元兑美元的汇率上涨，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。 -
第14题：
某德国的投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入40手欧元期货(12.5万欧元／手)，成交价格为1.01，即期汇率为0.975；一个月后，期货价格为1.16，即期汇率为1.1。投资者期货头寸的盈亏是( )欧元。A. 795000
B. 750000
C. -795000
D. -750000答案：B解析：(1.16-1.01)12.540=75万欧元。故此题选B。 -
第15题：
欧元看跌期权的多头给予投资者以利率1.27美元/欧元在到期日后卖出31250欧元的权利，期权合约的价格是2美分/欧元。试描述当汇率跌到1.20美元/欧元时投资者的利润，并且计算使盈亏相抵的汇率是多少。
正确答案:利润=（1.27-0.02-1.20）•31250=1562.5 当汇率是1.25美元/欧元时，盈亏相抵。 -
第16题：
假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。
正确答案:公司在期权市场盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。 -
第17题：
某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？
正确答案:（1）两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1650-800×1.2=116500-960=115540（美元），如果不执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.0850-960=107540（美元），少于执行期权的115540美元，所以应执行该期权。（2）两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业不应执行期权。因为执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1650-800×1.2=116500-960=115540（美元），如果不执行期权，这笔应收账款的美元净流入=100 000×1.1700-960=116040（美元），多于执行期权的115540美元，执行期权会损失500美元，所以不应执行该期权。 -
第18题：
问答题欧元看跌期权的多头给予投资者以利率1.27美元/欧元在到期日后卖出31250欧元的权利，期权合约的价格是2美分/欧元。试描述当汇率跌到1.20美元/欧元时投资者的利润，并且计算使盈亏相抵的汇率是多少。正确答案： 利润=（1.27-0.02-1.20）•31250=1562.5 当汇率是1.25美元/欧元时，盈亏相抵。解析： 暂无解析 -
第19题：
单选题某美国的基金经理持有人民币资产，则其可通过（ ）规避汇率风险。A做多人民币兑美元期货
B做空美元兑人民币NSF
C做空人民币兑美元期货
D买入美元兑人民币看跌期权
正确答案： A解析： -
第20题：
多选题在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行()。A买入欧元／美元期货
B买入欧元／美元看涨期权
C买入欧元／美元看跌期权
D卖出欧元／美元看涨期权
正确答案： D,B解析： 跟其他商品套保原理相同。 -
第21题：
问答题假设2006年1月10日，某外汇投资者持有10万美元，拟办理一年期定期存款。经个人理财师建议，该外汇投资者按照0.9887：1（美元兑欧元）的价格将美元卖出，买入欧元，将欧元办理一年期定期存款，到期时再买回美元。假设美元的一年期定期存款利率为0.8125%，欧元的一年期定期存款利率为1.8725%。 （1）2007年1月10日美元兑欧元的汇率为0.9775：1； （2）2007年1月10日美元兑欧元的汇率为1.0075：1。 请问在上述两种情况下该投资者的收益分别为多少？并请分析其风险。正确答案： （1）（100000/0.9887）*（1+1.8725%）*0.9775-100000=718.49美元。
（2）（100000/0.9887）*（1+1.8725%）*1.0075-100000=3809.59美元。
在上述第一种情况下比办理美元存款的收益100000*0.8125%=812.5美元要少。
在上述第二种情况下比办理美元存款的收益100000*0.8125%=812.5美元要多。
风险：如果汇率朝不利于投资者的方向波动，投资者将要承担巨额损失。解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（ ）[2016年11月真题]A对
B错
正确答案： 对解析：
欧洲交易者持有美元资产，属于欧元资产的空方，为规避欧元对美元升值的汇率风险，应该买入欧元兑美元的看涨期权，锁定欧元的价格上限。 -
第23题：
判断题某欧元区投资者持有美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（）A对
B错
正确答案： 错解析：