niusouti.com

期指理论价格（ ）之后的价位，称为无套利区间的上界。A.加上交易成本 B.减去交易成本 C.加上交易成本的一半 D.减去交易成本的一半

题目
期指理论价格（ ）之后的价位，称为无套利区间的上界。

A.加上交易成本
B.减去交易成本
C.加上交易成本的一半
D.减去交易成本的一半
相似考题

1.关于无套利区间，正确的是（ ）。A．考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间B．在区间中，进行套利交易，不但不能赢利，还会导致亏损C．当期指高于区间的上界时，正向套利可获利D．当期指低于区间的上界时，正向套利可获利

2.期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。 A.无套利区间的上界 B.期货低估价格 C.远期高估价格 D.无套利区间的下界

3.将期指理论价格上移一个（ ）之后的价位称为无套利区间的上界。A.权利金 B.手续费 C.交易成本 D.持仓费

4.期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）：A．无套利区间的下界B．期货理论价格C．远期理论价格D．无套利区间的上界

更多“期指理论价格（ ）之后的价位，称为无套利区间的上界。”相关问题

  • 第1题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

    A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第2题：

    将股指期货理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）。

    A. 无套利区间的上界
    B. 远期理论价格
    C. 无套利区间的中间价位
    D. 无套利区间的下界

    答案：A
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。

  • 第3题：

    关于无套利区间，下列说法中正确的有（ ）。

    A、是指考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间
    B、在无套利区间中进行套利交易，不但不能获利，反而可能导致亏损
    C、当实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利
    D、当实际期指低于区间的上界时，正向套利可获利

    答案：A,B,C
    解析：
    实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利，实际期指低于下界时，反向套利才能获利。故选项D错误。

  • 第4题：

    期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）。

    A、无套利区间的下界
    B、期货理论价格
    C、远期理论价格
    D、无套利区间的上界

    答案：D
    解析：
    期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。

  • 第5题：

    股指期货理论价格（ ）之后的价位,称为无套利区间的上界。

    A、加上交易成本
    B、减少交易成本
    C、加上交易成本的一半
    D、减去交易成本的一半

    答案：A
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。假设TC为所有交易成本的合计数,则显然无套利区间的上界为：F（t,T）+TC=s（t）[1+（r-d）（T一t）/365]+TC;无套利区间的下界为：F（t,T）一TC=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]一TC。

  • 第6题：

    股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。

    • A、无套利区间的下界
    • B、期货理论价格
    • C、远期理论价格
    • D、无套利区间的上界

    正确答案:D

  • 第7题：

    将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。

    • A、权利金
    • B、手续费
    • C、交易成本
    • D、持仓费

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。
    A

    无套利区间的下界

    B

    期货理论价格

    C

    远期理论价格

    D

    无套利区间的上界


    正确答案： B
    解析： 本题考查无套利区间的上界的概念。股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。

  • 第9题：

    单选题
    正向套利理论价格上移的价位被称为（   ）。
    A

    无套利区间的下界

    B

    无套利区间的上界

    C

    远期理论价格

    D

    期货理论价格


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    对无套利区间描述错误的是（）。
    A

    无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间

    B

    在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损

    C

    正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界

    D

    只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。
    A

    权利金

    B

    手续费

    C

    交易成本

    D

    持仓费


    正确答案： B
    解析： 套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。故本题答案为C。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于无套利区间的说法中，正确的是（）。
    A

    无套利区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损

    B

    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价住称为无套利区间的上界

    C

    将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界

    D

    只有当实际的期指低于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指高于下界时，反向套利才能够获利


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第13题：

    将期指理论价格下移一个（ ）之后的价位称为无套利区间的下界。

    A.权利金
    B.手续费
    C.持仓费
    D.交易成本

    答案：D
    解析：
    套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。故本题答案为D。

  • 第14题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第15题：

    在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。

    A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
    B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
    C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
    D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利

    答案：C,D
    解析：
    只有当实际期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第16题：

    在进行估值期望现套利时,套利应该（ ）。

    A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
    B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
    C、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
    D、在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利

    答案：A,D
    解析：
    污期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利间的下界”，只有当实际期指低子下界时，反向套利才能够获利。

  • 第17题：

    对无套利区间描述错误的是（）。

    • A、无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
    • B、在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损
    • C、正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界
    • D、只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行

    正确答案:C

  • 第18题：

    正向套利理论价格上移的价位被称为（）。

    • A、无套利区间的下界
    • B、无套利区间的上界
    • C、远期理论价格
    • D、期货理论价格

    正确答案:B

  • 第19题：

    股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。

    • A、无套利区间的下界
    • B、期货理论价格
    • C、远期理论价格
    • D、无套利区间的上界

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    期指理论价格上移的价位被称为（　　）。
    A

    无套利区间的下界

    B

    无套利区间的上界

    C

    远期理论价格

    D

    期货理论价格


    正确答案： C
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。

  • 第21题：

    单选题
    下列对无套利区间描述中，错误的是（）。
    A

    无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间

    B

    正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界

    C

    在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损

    D

    只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于套利的说法，正确的是（　　）。
    A

    考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

    B

    考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

    C

    当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

    D

    当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利


    正确答案： C
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际期指低于无套利区间的下界时，反向套利才能获利。

  • 第23题：

    单选题
    股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。
    A

    无套利区间的下界

    B

    期货理论价格

    C

    远期理论价格

    D

    无套利区间的上界


    正确答案： D
    解析： 本题考查无套利区间的上界的概念。股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。

相关内容