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1月份，铜现货价格为59100元/吨,铜期货合约的价格为59800元/吨，则其基差为（ ）元/吨。A. 700 B. -700 C. 100 D. 800

题目
1月份，铜现货价格为59100元/吨,铜期货合约的价格为59800元/吨，则其基差为（ ）元/吨。

A. 700
B. -700
C. 100
D. 800
相似考题

1.5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差( )元/吨。A．扩大了30B．缩小了30C．扩大了50D．缩小了50

2.8月1日，张家港豆油现货价格为6500元／吨，9月份豆油期货价格为6450元／吨，则其基差为（ ）元／吨。 A.-40 B.40 C.-50 D.50

3.5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份期 货合约为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格交易铜。8月10日，电缆厂实施点价，以65000元／吨的期货价格作为基准差，进行实物交收。同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为64800元／吨。则该进口商的交易结果是（ ）。(不计手续费等费用)A. 基差走弱200元／吨，该进口商现货市场盈利1000元／吨 B. 通过套期保值操作，铜的售价相当于67200元／吨 C. 与电缆厂实物交收的价格为64500元／吨 D. 对该进口商而言，结束套期保值时的基差为200元／吨

4.上海铜期货市场铜合约的卖出价格为35500元/吨，买人价格为35510元/吨，前一成交价为35490元/吨，那么该合约的撮合成交价应为（ ）元／吨。A．35505B．35490C．35500D．35510

更多“1月份，铜现货价格为59100元/吨,铜期货合约的价格为59800元/吨，则其基差为（ ）元/吨。”相关问题

  • 第1题：

    4月份某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料。4月初铜的现货价格为53000元／吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，并于4月1日以53300元／吨的价格买入500吨7月份到期的铜期货合约。到了7月1日，铜价大幅度上涨，现货铜价为56000元／吨，铜期货价格为56050元／吨。如果该厂7月份在现货市场购进了500吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂的盈亏情况为（ ）。

    A.盈利1375000元
    B.亏损1375000元
    C.盈利125000元
    D.亏损125000元

    答案：D
    解析：
    该空调厂的套期保值结果如下表所示：

  • 第2题：

    根据以下材料，回答题
    5月份，某进口商以49000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以49500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货价格为基准值，以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。

    8月10日，电缆厂实施点价，以47000元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收。同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓，此时现货市场铜价格为46800元/吨，则该进口商的交易结果是（　　）。(不计手续费等费用)


    A．基差走弱200元/Ⅱ屯，该进口商现货市场盈利1000元/吨

    B．与电缆厂实物交收价格为46500元/吨

    C．通过套期保值操作，铜的售价相当于49200元/吨

    D．对该进口商而言，结束套期保值时的基差为200元/吨

    答案：C
    解析：
    8月10日基差=46800-47000=-200(元/吨)，基差走强300元/吨。由于现货价格低于期货价格，所以此为正向市场，基差走强存在净盈利。实物交收价=47000-300=46700(元/吨)，实际售价=46700+(49500-47000)=49200(元/吨)。

  • 第3题：

    4月份，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为53000元／吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当前7月份铜期货价格为53300元／吨。到了7月1日，铜价大幅度上涨，现货铜价为56000元／吨，7月份铜期货价格为56050元／吨。如果该厂在现货市场购进500吨铜，同时将期货合约平仓，则该空调厂在期货市场的盈亏情况为( )。

    A.盈利1375000元
    B.亏损1375000元
    C.盈利1525000元
    D.亏损1525000元

    答案：A
    解析：
    在期货市场上该厂以53300元／吨的价格买入期货合约，以56050元／吨的价格卖出期货合约平仓，总共500吨，则在期货市场上盈利=(56050-53300)×500=1375000(元)。

  • 第4题：

    5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口铜，并利用铜期货进行套期保值，以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约。与此同时，该进口商与某电缆厂协商9月铜合约基准价，以低于期货价格100元／吨的价格出售。8月10日，电缆厂实施点价，以67500元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收。同时该进口商按该价格将期货合约对冲平仓。此时现货市场同价格为65100元／吨。则该进口商的交易结果是（ ）。（不计手续费等费用）

    A.期货市场盈利1400元／吨
    B.与电缆厂实物交收的价格为65800元／吨
    C.通过套期保值操作，铜的实际售价为67400元／吨
    D.基差走弱400元／吨，不完全套期保值，且有净亏损

    答案：C
    解析：
    依题意，实物交收价格为65700-100=65600（元／吨），套期保值效果如下：



    通过套期保值，铜的实际销售价相当于：现货市场实际销售价+期货市场每吨盈利=65600+1800=67400（元／吨）。@##

  • 第5题：

    5月份，某进口商以49000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时以49500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货价格为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格交易铜。8月10日，电缆厂实施点价，以47000元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为46800元／吨。则该进口商的交易结果是（）。（不计手续费等费用）

    A.结束套期保值时的基差为200元／吨
    B.与电缆厂实物交收的价格为46500元／吨
    C.基差走弱200元／吨，现货市场盈利1000元／吨
    D.通过套期保值操作，铜的售价相当于49200元／吨

    答案：D
    解析：
    实物交收的价格为：47000-300=46700（元/吨）。5月份基差=49000-49500=-500（元/吨），8月10日基差=46700-47000=-300（元/吨），基差走强200元/吨。现货市场盈亏=46700-49000=-2300（元/吨）。铜的实际售价=交收价格+期货市场盈利=46700+（49500-47000）=49200（元/吨）。

  • 第6题：

    某交易者在5月30日买入1手9月份铜期货合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨。7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整一个套利过程中净亏损100元，试推算7月30日的11月份铜合约价格（ ）。

    A.17600元/吨
    B.17610元/吨
    C.17620元/吨
    D.17630元/吨

    答案：B
    解析：
    铜期货合约1手=5吨。本题可用假设法代入求解，设7月30日的11月份铜合约价格为X:9月份合约盈亏情况为:17540-17520=20元/吨；1月份合约盈亏情况为:17570-X；总盈亏为:520+5（17570-X）=-100，求解得X=17610。

  • 第7题：

    7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元／吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买人上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元／吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为( )元/吨。

    A.57000
    B.56000
    C.55600
    D.55700

    答案：D
    解析：
    铜杆厂以当时55700元/吨的期货价格为计价基准，减去100元/吨的升贴水即55600元/吨为双方现货交易的最终成交价格。铜杆厂平仓后，实际付出的采购价为55600(现货最终成交价)+100(支付的权利金)=55700(元/吨)。

  • 第8题：

    7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准，签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价位57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如
    果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（ ）元/吨

    A. 57000
    B. 56000
    C. 55600
    D. 55700

    答案：D
    解析：
    铜杆厂以当时55700元/吨的期货价格为计价基准，减去100元/吨的升贴水即55600元/吨为双方现货交易的最终成交价格。铜杆厂平仓后，实际付出的采购价为55600（现货最终成交价）+100（支付的权利金）=55700（元/吨）。

  • 第9题：

    单选题
    5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格交易，8月10日，电缆厂实施点价，以65000元／吨的期货合约作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为64800元／吨，则该进口商的交易结果是（  ）。
    A

    与电缆厂实物交收的价格为64500元／吨

    B

    基差走弱200元／吨，该进口商现货市场盈利1000元／吨

    C

    对该进口商而言，结束套期保值的基差为200元／吨

    D

    通过套期保值操作，铜的售价相当于67200元／吨


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    5月份，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口铜，并利用铜期货进行套期保值，以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约。与此同时，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格出售铜。8月10日，电缆厂实施点价，以65000元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该价格将期货合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为64800元/吨。则该进口商的交易结果是（）。（不计手续费等费用）
    A

    通过套期保值操作，铜的实际售价为67300元/吨

    B

    基差走强，该进口商有净盈利200元/吨

    C

    与电缆厂实物交收的价格为64500元/吨

    D

    期货市场盈利2300元/吨


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    3月1日，上海期货交易所3月铜期货合约价格为63000元／吨，6月铜期货合约价格为60000元／吨，则该种市场为正向市场。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 当远期合约价格大于近期合约价格时，称为持仓费市场或正向市场；近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场。

  • 第12题：

    单选题
    5月份，某进口商以37000元/吨的价格从国外进口铜，并利用铜期货进行套期保值，以37500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约。此同时，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格100元/;吨的价格出售。8月10日，电缆厂实施点价，以35700元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交，同时该进口商按该价格将期货合约对冲平仓，此时现货市场铜价格为35100元/吨，则该进口商的交易结果是（  ）。(不计手续费等费用)
    A

    基差走弱400元/吨，不完全套期保值，且有净亏损

    B

    通过套期保值操作，铜的实际售价为37400元/吨

    C

    与电缆厂实物交收的价格为35800元/吨

    D

    期货市场盈利1400元/吨


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列情形中，基差为-80元/吨的有（ ）。

    A.1月10日，玉米期货价格为1710元／吨，现货价格为l790元／吨
    B.1月10日，玉米期货价格为1710元／吨，现货价格为1630元／吨
    C.l月10日，玉米现货价格为1710元／吨，期货价格为1790元／吨
    D.1月10日，玉米现货价格为1710元／吨，期货价格为1630元／吨

    答案：B,C
    解析：
    基差=现货价格一期货价格。

  • 第14题：

    某月份铜期货合约的买卖双方达成期转现协议，协议平仓价格为67850元／吨，协议现货交收价格为67650元／吨。买方的期赞开仓价格为67500元／吨，卖方的期货开仓价格为68100元／吨。通过期转现交易，买方的现货实际购买成本为（ ）元／吨。

    A.67300，67900
    B.67650，67900
    C.67300 , 68500
    D.67300, 67650

    答案：A
    解析：
    买方实际购买成本=67670-（67850-67500）=67300（元／吨）。

  • 第15题：

    5月份，某进口商以49000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时以49500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货价格为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格交易铜。8月10日，电缆厂实施点价，以47000元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格
    将合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为46800元／吨。则该进口商的交易结果是（??）。(不计手续费等费用)

    A. 结束套期保值时的基差为200元／吨
    B. 与电缆厂实物交收的价格为46500元／吨
    C. 基差走弱200元／吨，现货市场盈利1 000元／吨
    D. 通过套期保值操作，铜的售价相当于49200元／吨

    答案：D
    解析：
    实物交收的价格为：47000-300=46700(元／吨)。5月份基差=49000-49500500(-元／吨)，8月10日基差=46700-47000=-300(元／吨)，基差走强200元／吨。现货市场盈亏=46700-49000=-2300(元／吨)。铜的实际售价=交收价格+期货市场盈利=46700+(49500-47000)=49200(元／吨)。

  • 第16题：

    某月份铜期货合约的买卖双方达成期转现协议，协议平仓价格为67850元/吨，协议现货交收价格为67550元/吨。买方的期货开仓价格为67500元/吨，卖方的期货开仓价格为68100元/吨。通过期转现交易，买方的现货实际购买成本为（ ）。

    A.67300
    B.67650
    C.67850
    D.67800

    答案：A
    解析：
    买方实际购买成本=67650-（67850-67500）=67300。

  • 第17题：

    5月份，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口铜，并利用铜期货进行套期保值， 以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约。与此同时，该进口商与某电缆厂协商9月铜合约基准价，以低于期货价格100元/吨的价格出售。8月 10日，电缆厂实施点价，以65700元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收。同时该进口商按该价格将期货合约对冲平
    仓。此时现货市场铜价格为65100元/吨。则该进口商的交易结果是（ ）。 (不计手续费等费用)

    A. 期货市场盈利1400元/吨
    B. 与电缆厂实物交收的价格为65800元/吨
    C. 通过套期保值操作， 铜的实际售价为67400元/吨
    D. 基差走弱400元/吨， 不完全套期保值， 且有净亏损

    答案：B
    解析：
    依题意，实物交收价格为65700-100=65600(元/吨)@##

  • 第18题：

    5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格成交。 8月10日，电缆厂实施点价，以65000元／吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该进口
    商立刻按该期货价格将合约对冲平仓，此时现货市场铜价格为64800元／吨，则该进口商的交易结果是（ ）(不计手续费等费用)。

    A. 基差走弱200元／吨，不完全套期保值，且有净亏损
    B. 与电缆厂实物交收的价格为64500元／吨
    C. 通过套期保值操作，铜的售价相当于67200元／吨
    D. 对该进口商来说，结束套期保值时的基差为-200元／吨

    答案：D
    解析：
    A项，结束套期保值时，基差为：64800-65000=-200(元／吨)，-200-(-500)=300(元／吨)，基差走强，不完全套期保值，有净盈利；B项，电缆厂实物交收价为65000-300=64700(元／吨)；C项，通过套期保值操作，铜的售价相当于=(65000-300)+(67500-65000)=67200(元／吨)；D项，对该进口商来说，结束套期保值时的基差为-200元／吨。

  • 第19题：

    某铜FOB生贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货及时价格为7600美元/吨，则铜的即时现货价（ ）美元/吨。（定价模式为：电解铜国际长单贸易定价=LME铜3个月期货合约价格期货合约价格+CIF升贴水价格）?

    A.7680
    B.7660
    C.7675
    D.7605

    答案：A
    解析：
    到岸CIF升贴水价格=FOB升贴水价格+运费+保险费=80美元/吨；现货价格=LME铜3个月期货合约价格期货合约价格+CIF升贴水价格=7680美元/吨本题考查的重点：基差交易模式

  • 第20题：

    3月1日，上海期货交易所3月铜期货合约价格为63000元／吨，6月铜期货合约价格为60000元／吨，则该种市场为正向市场。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    多选题
    下列情形中，基差为一80元／吨的有()。
    A

    l月10日，玉米期货价格为1 710元／吨，现货价格为1 790元／吨

    B

    l月10日，玉米期货价格为1 710元／吨，现货价格为1 630元／吨

    C

    l月10日，玉米现货价格为1 710元／吨，期货价格为1 790元／吨

    D

    1月10日，玉米现货价格为1 710元／吨，期货价格为1 630元／吨


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    1月份，铜现货价格为59 100元／吨，铜期货合约的价格为59 800元／吨，则其基差为(    )元／吨。
    A

    700

    B

    -700

    C

    100

    D

    800


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    5月份，某进口商以67 000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时以67 500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元／吨的价格交易，8月1 0日，电缆厂实施点价，以65 000元／吨的期货合约作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为64 800元／吨，则该进口商的交易结果是(    )。
    A

    与电缆厂实物交收的价格为64 500元／吨

    B

    基差走弱200元／吨，该进口商现货市场盈利1 000元／吨

    C

    对该进口商而言，结束套期保值的基差为200元／吨

    D

    通过套期保值操作，铜的售价相当于67 200元／吨


    正确答案： C
    解析：

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