第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有()。
第5题:
国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
第6题:
如果预期未来货币政策从紧,不考虑其他因素,则应在市场上()。
第7题:
买入国债现货.卖出国债期货,待基差走强后平仓获利
卖出国债现货,买入国债期货,待基差走强后平仓获利
买入国债现货,卖出国债期货,待基差走弱后平仓获利
卖出国债现货,买入国债期货,待基差走弱后平仓获利
第8题:
做多国债基差
做空国债基差
买入国债期货
卖出国债现货
第9题:
国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1
国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1
国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
第10题:
对
错
第11题:
对
错
第12题:
做多国债基差
做空国债基差
买入国债现货
卖出国债期货
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
国债基差的计算公式为()。
第17题:
下列属于卖出国债基差的策略的是()。
第18题:
基差交易在实际操作中有多种交易方式,比如可以使用非CTD券进行交易,同时也会有更少风险
投资者可以进行单边的基差交易,当基差较大时,买入国债期货替代手中的现货,基差收敛后平仓国债期货再买回现货,以达到增强收益的目的
国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整,同样市值的不同债券卖空手数也不一样
国债期货是实物交割,最终的CTD券可能会发生变动,也为国债基差交易带来更多变数
第19题:
做多国债基差
做空国债基差
买入国债期货
卖出国债期货
第20题:
预期基差会缩小
预期基差波幅收窄
预期基差会扩大
预期基差波幅扩大
第21题:
预期基差波幅收窄
预期基差会变小
预期基差波幅扩大
预期基差会变大
第22题:
国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
第23题:
投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货
投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货
如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益
投资者可以获得现券的利息收益