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下列操作中属于价差套利的情形有（ ）。A.买入C期货交易所8月份铜合约,同时卖出该交易所9月份铜合约 B.买入C期货交易所8月份铜合约,同时卖出L期货交易,听8月份铜合约 C.卖出C期货交易所8月份铜合约,同时卖出该交易所9月份铝合约 D.买入L期货交易所8月份铜合约,同时买入该交易所9月份铝合约

题目
下列操作中属于价差套利的情形有（ ）。

A.买入C期货交易所8月份铜合约,同时卖出该交易所9月份铜合约
B.买入C期货交易所8月份铜合约,同时卖出L期货交易,听8月份铜合约
C.卖出C期货交易所8月份铜合约,同时卖出该交易所9月份铝合约
D.买入L期货交易所8月份铜合约,同时买入该交易所9月份铝合约
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1.股指期货套利交易的类型有( )．A．期货套利B．市场内价差套利C．跨品种价差套利D．市场间价差套利

2.下列与垂直套利不是一个概念的是（ ）。A．垂直价差套利B．日历套利C．货币套利D．执行价差套利

3.下列股指期货的套利类型中，（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A．市场间价差套利B．市场内价差套利C．期现套利D．跨品种价差套利

4.下列不属于价差交易的是（ ）。A．跨期套利B．跨行套利C．跨商品套利D．跨市套利

更多“下列操作中属于价差套利的情形有（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。

    A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利

    B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大

    C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约

    D．跨期套利即市场间价差套利


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    股指期货套利交易的类型有（ ）。

    A．期货套利

    B．市场内价差套利

    C．跨品种价差套利

    D．市场间价差套利

    E．以上都不对


    正确答案：ABCD
    套利在于发现不同市场或不同品种之间暂时“不合理的价差”，等待价差回归而获利。

  • 第3题：

    (2017年)股指期货的套利类型有（）。
    Ⅰ 期现套利Ⅱ 市场内价差套利
    Ⅲ 市场间价差套利Ⅳ 跨品种价差套利

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为“期现套利”；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第4题：

    下列关于套利交易面临的风险，说法正确的有()。

    A:套利交易的着眼点是价差，因此是无风险交易
    B:套利交易会面临到政策风险
    C:套利交易面临的市场风险包括价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险
    D:由于网络故障、软件故障，会使得套利交易面临操作风险

    答案：B,C,D
    解析：
    套利交易对“价差合理”的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，决定了套利存在潜在的风险，A项说法错误。一般而言，套利交易面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。

  • 第5题：

    以下属于期货价差套利种类的有（ ）。

    A.跨期套利
    B.跨品种套利
    C.跨市套利
    D.期现套利

    答案：A,B,C
    解析：
    期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。

  • 第6题：

    下列关于价差交易的说法，正确的有（）。

    • A、若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利
    • B、建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格
    • C、某套利者进行买进套利，若价差扩大，则该套利者盈利
    • D、在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    股指期货的套利类型有（）。

    • A、期现套利
    • B、市场内价差套利
    • C、市场间价差套利
    • D、跨品种价差套利

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。

    • A、按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
    • B、牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
    • C、熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
    • D、跨期套利即市场间价差套利

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    关于价差套利，下列说法中正确的有()。
    A

    在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相同的交易

    B

    在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相反的交易

    C

    在价差套利中，交易者需要关注期货合约间的价差变动情况

    D

    在价差套利中，交易者只需要关注某一期货合约的价格变动方向


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下不属于垂直价差套利的是（  ）。
    A

    蝶式价差套利

    B

    跨式组合套利

    C

    盒式价差套利

    D

    鹰式价差套利


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列关于价差交易的说法，正确的有()。
    A

    若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利

    B

    建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格

    C

    某套利者进行买进套利，若价差扩大，则该套利者盈利

    D

    在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易


    正确答案： C,D
    解析： 计算价差应用建仓时，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于价差套利的描述，正确的是(    )。
    A

    在价差套利中，计算建仓时价差，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”

    B

    价差套利能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险

    C

    平仓时价差大于建仓时价差，则价差是扩大的

    D

    平仓时价差小于建仓时价差，则价差是缩小的


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第13题：

    在股指期货套利的类型中，在不同期货合约之间进行价差交易的套利包括（ ）。 A．市场内价差套利 B．市场间价差套利 C．同品种价差套利 D．跨品种价差套利


    正确答案：ABD
    本题考核的是股指期货在不同期货合约间进行价差交易套利的类型。股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利，称之为期现套利；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其包括市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利。

  • 第14题：

    下列关于套利交易面临的风险，说法正确的有（）。

    Ⅰ．资金风险

    Ⅱ．价差风险

    Ⅲ．政策风险

    Ⅳ．操作风险

    A、Ⅲ、Ⅳ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    C
    一般而言，套利交易面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。套利交易对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，决定了套利存在潜在的风险。

  • 第15题：

    下列属于股指期货跨期套利特性的是（ ）。
    A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
    B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
    C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
    D.跨期套利即市场间价差套利


    答案：A,B,C
    解析：
    答案为ABC。跨期套利又称市场内价差套利，是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利。故D选项错误。跨期套利按照操作方向的不同可以分为牛市套利（多头套利）和熊市套利（空头套利）。做牛市套利的投资者看多近期股市，认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。因此，做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。反之，熊市套利者看空股市，认为近期合约的跌幅将大于远期合约，做熊市套利的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。

  • 第16题：

    日经225指数属于典型的（ ）。
    A.期现套利 B.市场内价差套利
    C.市场间价差套利 D.跨品种价差套利


    答案：C
    解析：
    日经225指数同时在日本、新加坡和美 国进行期货交易，属于市场间价差套利。

  • 第17题：

    某套利者利用鸡蛋期货进行套利交易。假设两个鸡蛋期货合约的价格关系为正向市场，且3月3日和3月10日的价差变动如下表所示，则该套利者3月3日适合做买入套利的情形有（）。交易3月3日3月10日①价差：15元/吨价差：20元/吨②价差：22元/吨价差：18元/吨③价差：17元/吨价差：26元/吨④价差：24元/吨价差：16元/吨

    A.①
    B.②
    C.③
    D.④

    答案：A,C
    解析：
    进行买入套期保值时，价差扩大时盈利。情形②与情形④价差缩小，该套利者如果进行买入套利将面临亏损。

  • 第18题：

    下列不属于价差交易的是（）。

    • A、跨期套利
    • B、跨行套利
    • C、跨商品套利
    • D、跨市套利

    正确答案:B

  • 第19题：

    水平价差套利包括（）。

    • A、盒式价差套利
    • B、垂直价差套利
    • C、鹰式价差套利
    • D、蝶式价差套利
    • E、波动率交易套利

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    多选题
    以下属于期货价差套利种类的有(    )。
    A

    跨期套利

    B

    跨品种套利

    C

    跨市套利

    D

    期现套利


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    水平价差套利包括（）。
    A

    盒式价差套利

    B

    垂直价差套利

    C

    鹰式价差套利

    D

    蝶式价差套利

    E

    波动率交易套利


    正确答案： A,D
    解析： 本题考查水平价差套利。水平价差套利包括蝶式价差套利、盒式价差套利、鹰式价差套利等。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于价差交易的说法，正确的有()。 I 若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利 Ⅱ 建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 III 某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利 IV 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
    A

    I、II、III

    B

    I、II、IV

    C

    II、III、IV

    D

    I、III、IV


    正确答案： D
    解析： II项，建仓时计算价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

  • 第23题：

    多选题
    期权价差套利策略包括（　　）。
    A

    熊市价差套利

    B

    蝶式价差套利

    C

    日历价差套利

    D

    对角价差套利


    正确答案： A,C
    解析： 期权价差套利策略是指同时持有相同类型的两个或多个期权头寸的策略（即两个或多个看涨期权，或者两个或多个看跌期权）。价差策略包括牛市价差、熊市价差、盒式价差、碟式价差、日历价差、对角价差等策略。其中，牛市价差策略和熊市价差策略是最基本的价差策略。

  • 第24题：

    多选题
    关于跨期套利，以下说法正确的有（  ）。
    A

    在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会

    B

    根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种

    C

    买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形

    D

    卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形


    正确答案： A,B
    解析：

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