第1题:
下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。
A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌,应该购买其看涨期权
B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和,应当选择执行该看涨期权
C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权,获得一定收益
D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
在转换套利中,看涨期权与看跌期权的执行价格相同,但到期日不同。
第7题:
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第8题:
买入一个看涨期权,再买入一个执行价格相同的看跌期权
买入一个看涨期权,再卖出一个执行价格不同的看涨期权
买入一个看跌期权,再卖出一个执行价格不同的看跌期权
买入一个看涨期权,再卖出一个执行价格不同的看跌期权
第9题:
4
5
6
10
第10题:
我国交易所推出股票指数期权仿真交易
上海证券交易所上证50ETF期权正式在市场上挂牌交易
股指期权在我国兴起
股票期货期权的推出
第11题:
多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第12题:
卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
买入相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
买入相同期限,相同舍约月份和相同执行价格的看跌期权
卖出相同期限,相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
上海证券交易所推出的上证50ETF期权,上市首日,每个到期月份分别推出()个不同执行价格的看涨和看跌期权。
第19题:
1
2
3
4
第20题:
马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相同
勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相反
期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权,这两个期权同属看涨或看跌,具有相同的标的物和相同的到期日,但有着不同的执行价格的交易行为
期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
第21题:
1
3
5
7
第22题:
标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第23题:
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越高,而看跌期权的价格越低
执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
执行价格相同的期权,到期时间越长,无论看涨期权还是看跌期权期权,期权的价格越高