niusouti.com

到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值

题目
到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
相似考题

1.期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是（ ）。A．股价波动率越高，期权价值越大B．股票价格越高，期权价值越大C．执行价格越高，期权价值越大D．无风险利率越高，期权价值越大

2.所有影响金融期权内在价值和时间价值的因素都会影响金融期权价格。 （ ）

3.与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）?A：标的证券价格 B：执行价格 C：无风险利率 D：到期时间

4.以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

更多“到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

    A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
    B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
    C.期权价格变化／无风险利率变化
    D.无风险利率变化／期权价格变化

    答案：A
    解析：
    考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

  • 第2题：

    金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。

    A.期权价值变化/到期时间变化
    B.到期时间变化/期权价值变化
    C.期权价值变化/波动率的变化
    D.波动率的变化/期权价值变化

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

  • 第3题：

    表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Vega值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第4题：

    表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：C
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第5题：

    下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）

    A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
    会随着到期日的临近而降低。
    B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
    C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
    D波动率与期权价格成正比
    E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：D,E
    解析：
    (1) 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。(2) 在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。(3) 平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。

  • 第6题：

    下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）

    A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
    B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
    CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
    D波动率与期权价格成正比
    E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：D,E
    解析：
    (1) 看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。(2) 随标的价格的变化Rho随标的证券价格单调递增（3）Rho随时间的变化Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第7题：

    关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）

    • A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
    • B、当期权为价外期权或平价期权时，期权费等于时间价值
    • C、期权的时间价值随着到期日临近而减小
    • D、期权的时间价值随着到期日临近而增大

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）
    A

    时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

    B

    当期权为价外期权或平价期权时，期权费等于时间价值

    C

    期权的时间价值随着到期日临近而减小

    D

    期权的时间价值随着到期日临近而增大


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融期权的主要风险指标Delta=(   )。
    A

    期权价格变化／期权标的证券价格变化

    B

    期权标的证券变化／期权价格变化

    C

    期权价格变化／无风险利率变化

    D

    无风险利率变化／期权价格变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于期权以下说法不正确的是（）。
    A

    Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

    B

    gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

    C

    Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

    D

    Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（  ）。
    A

    Delta值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（  ）。
    A

    Vega值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：D
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第14题：

    表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Vega值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：B
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第15题：

    表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第16题：

    与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是(　　)

    A.标的证券价格
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：D
    解析：
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。 市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第17题：

    期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Theta
    D.Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第18题：

    Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。

    • A、标的资产价格
    • B、波动率
    • C、无风险利率
    • D、到期时间

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    金融期权的主要风险指标Vega=（  ）。
    A

    期权价值变化／到期时间变化

    B

    到期时间变化／期权价值变化

    C

    期权价值变化／波动率的变化

    D

    波动率的变化／期权价值变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
    A

    Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

    B

    gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

    C

    Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

    D

    Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第22题：

    单选题
    到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（  ）。
    A

    Delta值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（）。
    A

    Delta值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： C
    解析：

相关内容