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当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0

题目
当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0
相似考题

1.下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D．证券市场线的斜率是无风险收益率

2.根据财务管理的理论，必要收益率等于期望收益率、无风险收益率和风险收益率之和。()此题为判断题(对，错)。

3.当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。A．大于1B．等于1C．小于1D．等于0

4.当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应（ ）。A．大于1B．等于1C．小于1D．等于O

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  • 第1题：

    当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。

    A、16%

    B、15%

    C、11%

    D、12%


    正确答案：D

  • 第2题：

    假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

    A:12%
    B:14%
    C:15%
    D:16%

    答案：A
    解析：
    根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。

  • 第3题：

    根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；②[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢债”。它与承担的风险βP的大小成正比。

  • 第4题：

    当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。

    A.大于1
    B.等于1
    C.小于1
    D.等于0

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf），因为R=Rf，Rm-Rf≠0,所以β系数应该等于0。

  • 第5题：

    当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，贝塔系数应该为（）。

    • A、大于1
    • B、等于1
    • C、小于1
    • D、等于0

    正确答案:D

  • 第6题：

    当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。

    • A、大于1
    • B、大于0
    • C、小于1
    • D、等于0

    正确答案:B

  • 第7题：

    当（）时，应选择高β系数的证券或组合。

    • A、市场处于牛市
    • B、市场处于熊市
    • C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    • D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    当必要收益率等于无风险收益率时，β系数应（ ）。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。
    A

    大于1

    B

    大于0

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    预测投资收益率时，可选择的公式有（）
    A

    投资收益率＝无风险收益率+风险收益率

    B

    投资收益率二无风险收益率-风险收益率

    C

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差

    D

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差率

    E

    投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数+标准离差串


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（　　）。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： B
    解析：
    根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），因为R＝Rf，Rm≠Rf，所以风险系数β应等于0。

  • 第13题：

    当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


    正确答案：√

  • 第14题：

    当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。

    A.大于1
    B.等于1
    C.小于1
    D.等于0

    答案：D
    解析：
    当β系数为0时，投资期望收益率等于无风险投资收益率

  • 第15题：

    根据财务管理的理论，必要收益率等于期望收益率、无风险收益率和风险收益率之和。（　　）


    答案：错
    解析：
    根据资本资产定价模型，必要收益率=无风险收益率+风险收益率。

  • 第16题：

    当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）

    • A、大于1
    • B、等于1
    • C、小于1
    • D、等于0

    正确答案:D

  • 第17题：

    理性的股票投资者的（）等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。

    • A、无风险收益率
    • B、最高收益率
    • C、必要收益率
    • D、根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率

    正确答案:C

  • 第18题：

    当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    当股票投资必要收益率等于无风险收益率时（股票市场的风险收益率不为0），B系数(    )。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，贝塔系数应该为（）。
    A

    大于1

    B

    等于1

    C

    小于1

    D

    等于0


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    整体资产价格鉴证中，当鉴证资产构成为全部资产减全部负债时，应采取的折现率为（　　）。
    A

    无风险收益率

    B

    无风险收益率+风险净资产利润率

    C

    期望投资回报率+风险报酬率

    D

    无风险收益率+风险总资产收益率


    正确答案： D
    解析： 整体资产价格鉴证中，当鉴证资产构成为全部资产-全部负债时，对应的价格鉴证内涵为所有者权益价格；对应收益为净利润（净现金流）；折现率为无风险收益率+风险净资产利润率。

  • 第22题：

    单选题
    零β证券的期望收益率等于（　　）。
    A

    市场收益率  

    B

    零收益率

    C

    负收益率

    D

    无风险收益率

    E

    正收益率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    当资产的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%时，则该资产的必要收益率为（）
    A

    11%

    B

    11.5%

    C

    12%

    D

    16%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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