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投资组合中的系统风险是如何衡量的？

题目

投资组合中的系统风险是如何衡量的？

相似考题

1.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

2.关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　　）。 A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

3.（2019年）关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（　）。A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险 C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

4.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

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  • 第1题：

    关于系统风险和非系统风险,下列表述错误的是()。

    A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
    B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
    C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
    D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

    答案：A
    解析：
    某资产的系数表达的含义是该资产的系统风险相当于市场组合系统风险的倍数,因此系数衡量的是系统风险。考点：系统风险和非系统风险

  • 第2题：

    证券A的β系数衡量的是可以通过投资组合分散的非系统性风险。


    β越大，说明该股票的风险越大;某股票的β＝1，说明该股票的市场风险等于股票市场的平均风险;某股票的β大于1，说明该股票的市场风险大于股票市场的平均风险

  • 第3题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的是（）。

    A．贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险

    B．投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    C．投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D．标准差度量的是投资组合的非系统风险


    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值;贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

  • 第4题：

    下列表述中正确的有()。

    A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量
    B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成
    C.系统性风险影响所有资产，非系统性风险只影响单个资产
    D.若两种资产的投资比例不变，单项资产的期望收益率不变，则不论两种资产之间的相关系数如何，其投资组合的总风险就不变

    答案：A,B,C
    解析：
    只要其他投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，投资组合的期望收益率都不变，而不是投资组合的总风险。

  • 第5题：

    17、关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（）

    A．证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除

    B．若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

    C．在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

    D．在某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险


    利率风险、汇率风险、流动性风险、财务风险等属于系统性风险

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