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以下关于期权价格波动说法正确的是：（ ） A.对于到期日确定的期权，其他条件不变，随着时间流逝，其时间价值的减少是 递增的 B.对于到期日确定的期权，其他条件不变，随着时间流逝，其时间价值的减少是 递减的 C.对于到期日确定的期权，其他条件不变，随着时间流逝，其时间价值的减少是 不变的 D.时间流逝同样的长度，其他条件不变，期限长的期权时间价值的减少幅度将人 于期限短的期权时间价值的减少幅度

题目
以下关于期权价格波动说法正确的是：（ ）

A.对于到期日确定的期权，其他条件不变，随着时间流逝，其时间价值的减少是 递增的
B.对于到期日确定的期权，其他条件不变，随着时间流逝，其时间价值的减少是 递减的
C.对于到期日确定的期权，其他条件不变，随着时间流逝，其时间价值的减少是 不变的
D.时间流逝同样的长度，其他条件不变，期限长的期权时间价值的减少幅度将人 于期限短的期权时间价值的减少幅度
相似考题

1.下列关于期权的说法正确的是（ ）。 A.标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高 B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低 C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低 D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高

2.关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险 B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险 C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险 D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险

3.下列关于期权的预期汇率波动率大小对外汇期权价格的影响的说法中，正确的是（ ）。A.汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高 B.汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越小，期权价格越高 C.汇率的波动性越小，期权价格越低 D.汇率的波动性越小，期权价格越高

4.在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。A.标的资产价格波动幅度与期权价格正相关 B.标的资产价格波动幅度与期权价格负相关 C.标的资产价格波动幅度与期权价格不相关 D.标的资产价格波动幅度与期权价格成反比

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  • 第1题：

    下列关于看涨期权的说法，不正确的是（ ）。

    A.当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系
    B.标的物价格波动率越高，期权价格越高
    C.市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高
    D.执行价格越低，时间价值越高

    答案：D
    解析：
    执行价格与标的物市场价格的相对差额也决定着时间价值的有无和大小。

  • 第2题：

    以下说法错误的是（ ）。
    Ⅰ.标的物价格波动性越大，期权价格越高
    Ⅱ.标的物价格波动性越大。期权价格越低
    Ⅲ.短期利率变化不会影响期权的价格
    Ⅳ.协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素

    A：Ⅰ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    利率，尤其是短期利率的变动会影响期权的价格。

  • 第3题：

    下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）

    • A、波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • B、波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • C、波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
    • D、波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高

    正确答案:B

  • 第4题：

    下列关于Vega的说法正确的有（）

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    关于期权价格上下限，以下说法不正确的是（）

    • A、看涨期权价格应始终小于标的资产价格
    • B、看跌期权价格应始终小于标的资产价格
    • C、看涨期权价格不会小于0
    • D、看跌期权价格不会小于0

    正确答案:B

  • 第6题：

    下面说法正确的是（）

    • A、期权合同的有效期越长，期权费越高
    • B、履约价格越低，期权费越高
    • C、期权买卖对象的价格波动幅度越大，期权费越高
    • D、期权买卖对象的价格波动幅度越大，期权费越低

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    关于期权价格上下限，以下说法不正确的是（）
    A

    看涨期权价格应始终小于标的资产价格

    B

    看跌期权价格应始终小于标的资产价格

    C

    看涨期权价格不会小于0

    D

    看跌期权价格不会小于0


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    关于历史波动率，以下说法正确的是（）。
    A

    历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果

    B

    历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率

    C

    历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断

    D

    以上说法都不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于Vega的说法正确的有()
    A

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

    B

    波动率与期权价格成正比

    C

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    D

    该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感


    正确答案： B,A
    解析： 选项D，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第10题：

    单选题
    关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是(    )。
    A

    标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少

    B

    标的物市场价格波动率越大，权利金越高

    C

    标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性

    D

    标的物市场价格波动率越小，权利金越高


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。
    A

    其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关

    B

    其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关

    C

    对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低

    D

    对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于期权的说法正确的是（）。
    A

    标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高

    B

    期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低

    C

    期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低

    D

    标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高


    正确答案： D
    解析： 标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高。

  • 第13题：

    下列关于看涨权的说法，不正确的是（ ）。
    A、当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系
    B、标的物价格波动率越高，期权价格越高
    C、市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高
    D、执行价格越低，时间价值越高


    答案：D
    解析：
    执行价格与标的物市场价格的相对差额也决定着时间价值的有无和大小。

  • 第14题：

    下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）

    A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
    B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
    CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
    D波动率与期权价格成正比
    E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：D,E
    解析：
    (1) 看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。(2) 随标的价格的变化Rho随标的证券价格单调递增（3）Rho随时间的变化Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第15题：

    下列关于Vega说法正确的有（）。

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    当股票价格波动加剧时，下面哪些说法是正确的（）

    • A、看涨期权价格上涨
    • B、看跌期权价格上涨
    • C、看涨期权价格下跌
    • D、看跌期权价格下跌

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    下列关于期权的说法正确的是（）。

    • A、标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高
    • B、期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
    • C、期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
    • D、标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高

    正确答案:A

  • 第18题：

    关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。

    • A、其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关
    • B、其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关
    • C、对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低
    • D、对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（  ）。
    A

    标的物价格波动幅度越大，期权的价格越高

    B

    标的物价格波动幅度越小，期权的价格越高

    C

    标的物价格波动幅度越大，实值期权的价格越高，虚值期权价格越低

    D

    标的物价格波动幅度越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。
    A

    波动率与期权价格成正比

    B

    平价期权对波动率变动最为敏感

    C

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

    D

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于Vega说法正确的有（）。
    A

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

    B

    波动率与期权价格成正比

    C

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    D

    该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感


    正确答案： A,C
    解析： D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第22题：

    多选题
    当股票价格波动加剧时，下面哪些说法是正确的（）
    A

    看涨期权价格上涨

    B

    看跌期权价格上涨

    C

    看涨期权价格下跌

    D

    看跌期权价格下跌


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于看涨期权的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险

    B

    买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险

    C

    卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险

    D

    买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险


    正确答案： B
    解析： AC两项，买进期权可以对冲标的资产的价格风险；而卖出期权只能收取固定的费用，达不到对冲标的资产价格风险的目的。B项，要规避将要卖出的标的资产价格波动风险，即标的资产价格下降风险，应考虑买进看跌期权。

  • 第24题：

    单选题
    以下说法错误的是()。 Ⅰ.标的物价格波动性越大，期权价格越高 Ⅱ.标的物价格波动性越大，期权价格越低 Ⅲ.短期利率变化不会影响期权的价格 Ⅳ.协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 利率，尤其是短期利率的变动会影响期权的价格。

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