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在证券投资中，在投资组合中随机加入足够多的证券，可以分散( )。 A.任何风险 B.非系统风险 C.系统性风险 D.市场风险

题目
在证券投资中，在投资组合中随机加入足够多的证券，可以分散( )。

A.任何风险
B.非系统风险
C.系统性风险
D.市场风险
相似考题

1.由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高B系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（ ）

2.下列关于证券组合风险的说法，错误的是（ ）。 A．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

3.下列有关证券组合风险的表述,正确的有:( )。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,还与各证券之间报酬率的协方差有关B．投资越分散,风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

4.在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是( )。A．所有风险B．市场风险C．系统性风险D．非系统性风险

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  • 第1题：

    下列有关证券组合风险的表述，正确的有( )。

    A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关，还与各证券之间的协方差有关

    B．投资越分散，风险越小

    C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险

    D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

    E．投资证券不存在商业风险


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    一般而言，证券投资基金通过组合投资可以分散投资风险。( )


    正确答案：√
    【解析】答案为A。证券投资基金把众多投资者的小额资金汇集起来进行组合投资，可以降低非系统性风险。

  • 第3题：

    在证券组合管理的基本步骤中，（ ）主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。 A．确定证券投资政策 B．证券投资分析 C．构建证券投资组合 D．投资组合的修正


    正确答案：C
    证券组合管理通常包括以下几个基本步骤：①确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上；②证券投资分析是证券组合管理的第二步，是指对证券组合管理第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行的考察分析；③构建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例；④投资组合的修正作为证券组合管理的第四步，实际上是定期重温前三步的过程；⑤证券组合管理的第五步是通过定期对投资组合进行业绩评估，来评价投资的表现。

  • 第4题：

    在证券组合管理的基本步骤中，（ ）阶段反映了证券组合管理者的投资风格。

    A．确定证券投资政策

    B．进行证券投资分析

    C．构建证券投资组合

    D．投资组合的修正


    正确答案：A
    【解析】在证券组合管理的基本步骤中，确定证券投资政策阶段反映了证券组合管理者的投资风格。

  • 第5题：

    在进行国际证券组合投资中，应尽可能选择受国际证券市场影响()的外国证券。

    A、较大

    B、较小

    C、和国内的相同

    D、以上答案都可以


    参考答案：B

  • 第6题：

    证券投资中的（ ）可以通过投资多样化、投资组合等方式得以分散。

    A．经济周期性波动风险

    B．信用风险

    C．经营风险

    D．财务风险


    正确答案：BCD
    A选项中的经济周期性波动风险属于系统风险，也被称为不可分散风险；BCD选项都属于非系统风险，可以通过投资多样化等方式分散。

  • 第7题：

    在证券组合管理的基本步骤中，确定投资目标是()阶段的任务。

    A:确定证券投资政策
    B:进行证券投资分析
    C:构建证券投资组合
    D:投资组合业绩评估

    答案：A
    解析：
    证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三个方面。

  • 第8题：

    下列有关证券组合风险的表述，正确的有()。

    A:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
    B:当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
    C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
    D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
    E:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散

    答案：A,C,D
    解析：
    由于系统性风险的存在，通过多样化的投资组合并不能使得证券组合的风险降为零，B选项错误；系统性风险是不能通过投资组合得到分散的，E选项错误。

  • 第9题：

    在证券投资决策中，可以通过下列哪种方式降低系统风险？（）

    • A、多元化投资
    • B、组合投资
    • C、套期保值
    • D、分散投资

    正确答案:C

  • 第10题：

    在进行国际证券组合投资中，应尽可能选择受国际证券市场影响（）的外国证券。

    • A、较大
    • B、较小
    • C、以上答案都可以

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是()。
    A

    所有风险

    B

    市场风险

    C

    系统性风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： D
    解析： 本题的考点是系统风险与非系统风险的比较。证券投资组合的风险包括非系统风险和系统风险。非系统风险，可以通过投资组合分散掉，当证券种类足够多时，几乎能把所有的非系统风险分散掉；系统风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过资产组合分散掉。

  • 第12题：

    判断题
    不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，包括全部证券的投资组合风险为零。（ ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第13题：

    在商业银行的证券投资中,分散风险是首要目标。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：×

  • 第14题：

    关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。

    A．对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失

    B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失

    C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

    D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险


    正确答案：D
    解析：当证券的种数不断增加的时候，各种证券的方差最终完全消失，但是，组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此，投资组合中某些风险是可以分散的，有些风险则。无法分散。在最充分分散条件下还存在的风险是市场风险，因此，D项的说法错误。

  • 第15题：

    在一个投资组合中，等权重投资于不同证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。

    A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失

    B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失

    C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

    D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险


    正确答案：D
    解析：在投资组合里，各种证券的方差会因组合而被分散并消失，但是，组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此，投资组合中有些风险是可以分散的，有些风险则无法分散。

  • 第16题：

    调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )

    A．正确

    B．错误

    C．A

    D．通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。


    正确答案：A
    解析：通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。

  • 第17题：

    有效地进行证券的组合投资几乎可以完全消除证券投资的风险。当股票种类足够多时,几乎能把所有的系统风险都分散掉。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：×

  • 第18题：

    证券投资中的()可以通过投资多样化、投资组合等方式得以分散。

    A:经济周期性波动风险
    B:信用风险
    C:经营风险
    D:财务风险

    答案：B,C,D
    解析：
    题干中A选项中的经济周期性波动风险属于系统风险，也被称为不可分散风险；B、C、D选项都属于非系统风险，可以通过投资多样化等方式分散。

  • 第19题：

    下列有关证券组合风险的表述，正确的有（　　）。

    A 、 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
    B 、 一般情况下．随着更多的证券加入到投资组合中．整体风险降低的速度会越来越慢
    C 、 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关．还与各证券之间报酬率的协方差有关
    D 、 投资越分散．风险越小
    E 、 当组合中的证券个数足够大时．可消除所有风险

    答案：A,B,C,D
    解析：
    一般而言，由于资产组合中每两项资产间具有不完全的相关关系。因此随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低。但当资
    产的个数增加到一定程度时，资产组合风险的下降将趋于平稳，这时资产组合风险的降低将非常缓慢直至不再降低。那些只反映资产本身特性，由方差表示的各资产本身的风险，会随着组合中资产个数的增加而逐渐减小，当组合中资产的个数足够大时．这部分风险可以被消除。这些可通过增加组合中资产的数目而最终消除的风险就是上文所提到的非系统性风险。那些不能随着组合中资产数目的增加而消失．无法最终消除的风险就是上文所提到的系统性风险。

  • 第20题：

    关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（　）。

    A.证券资产组合能消除大部分系统风险
    B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
    C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
    D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢

    答案：A
    解析：
    系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。

  • 第21题：

    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）。

    • A、所有风险
    • B、市场风险
    • C、系统性风险
    • D、非系统性风险

    正确答案:D

  • 第22题：

    在商业银行的证券投资中，分散风险是首要目标。


    正确答案:错误

  • 第23题：

    单选题
    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（　　）。[2004年真题]
    A

    所有风险

    B

    市场风险

    C

    系统性风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： D
    解析：
    证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。①非系统性风险又称可分散风险或公司风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，这种风险可以通过资产组合来分散；②系统性风险又称不可分散风险或市场风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。

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