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一家金融机构使其资产与负债的利率风险价格敏感度相同，其应采取？ A.空头对冲 B.多头对冲 C.利率互换 D.利率风险对冲

题目
一家金融机构使其资产与负债的利率风险价格敏感度相同，其应采取？

A.空头对冲
B.多头对冲
C.利率互换
D.利率风险对冲
相似考题

1.资产负债管理理论主要涉及五个基本概念，分别是( )、利率的期限结构、利率敏感度、期限组成和违约风险。A.负债性B.流动性C.稳定性D.安全性

2.市场利率波动的环境下，利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的匹配状况，也来自 固定利率资产和负债的市场价值下降。但市场利率上升时，银行资产和负债的期限越短，其市 场价值下降越多。 （ ）

3.利率敏感度可分为（ ）。A．利率损失敏感度B．利率收益敏感度C．资产负债市值的利率敏感度D．利差敏感度E．期望利率敏感度

4.资产与负债的久期越短，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。（ ）

参考答案和解析
答案：D
解析：
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  • 第1题：

    下列监管指标中，可以反映信用风险的指标是( )。


    A.核心负债比例

    B.累计外汇敞口头寸比例

    C.利率风险敏感度

    D.不良资产率

    答案：D
    解析：
    本题考查信用风险监管指标。信用风 险监管指标包括不良资产率、单一集团客户授信 集中度、全部关联度指标。

  • 第2题：

    某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题： 你可以采取哪些措施来降低利率风险？请阐述其理由。


    答案：
    解析：
    ②进行持续期缺口管理，当市场利率变动时，不仅仅是各项利率敏感资产与负债的收益与支出会发生变化，利率不敏感的资产与负债的市场价值也会不断变化。持续期缺口管理就是银行通过调整资产负债的期限与结构。采取对银行净值有利的持续期缺口策略来就露银行资产与负债的总体利率风险。一般来说，资持练期缺口为正。银行净蕴份值随着利率上升面下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负，银行净硫价值随市场利率升降面同方向变动：当持续期缺口为零时，银行净值价值免遭利率波动的影响。③通过全融衍生工具套期保值。套期保值是指利用与浮动利率资产和负债相关的套期保值工具，如利率远期、利辛期货、利率翔权和利率互换等，对冲掉大部分由于利率变动间引起的利狗变化，规避利率风险，随着金融工程技术的不断深化，金操衍生工具的创新与应用得到了极大的发展。利用金趣而生工具透行利率风险管理在不改变银行资产负值表结构的同时，有效地改善了银行风险暴露头寸，补充了传统银行利率风险管理方法的不足，提升了商业银行管理科率风险的技术与灵活性。

  • 第3题：

    当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

    A.相反；长
    B.相同；长
    C.相反；短
    D.相同；短

    答案：A
    解析：
    久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反。而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

  • 第4题：

    从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（ ）。

    A、利率
    B、指数价格
    C、波动率
    D、汇率

    答案：A,B,C
    解析：
    金融机构做空了零息债券和欧式看涨期权，金融资产的风险因子主要包括利率、指数价格、波动率。这些风险因子的变化使所卖空的资产的价值发生变化，带来潜在的损失。

  • 第5题：

    当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向为（）

    • A、资产价值与利率变动方向相反
    • B、资产价值与利率变动方向相同
    • C、负债价值与利率变动方向相反
    • D、负债价值与利率变动方向相同

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    一家银行的资产与负债不匹配。它吸收浮动利率存款，而贷款主要采用固定利率形式。如果你是这家银行的首席风险官，如何运用互换来管理风险？


    正确答案:浮动利率的存款使其面临利率上浮的风险，一旦未来利率上升，固定利率贷款收益不变，但存款负债的成本增加，为了对冲此风险，可以在预期未来利率上升时，作为利率互换的买方进入一个固定利率对浮动利率的互换，支付固定利率，获得浮动利率，从而转变固定利率贷款的收益性质，转变为浮动利率的收益。

  • 第7题：

    金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平，这种风险是（　）。

    • A、信用风险
    • B、利率风险
    • C、流动性风险
    • D、市场风险

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行（）发生损失的风险。
    A

    表内和表外业务

    B

    资产和负债

    C

    资产

    D

    负债


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平，这种风险是（　）。
    A

    信用风险

    B

    利率风险

    C

    流动性风险

    D

    市场风险


    正确答案： D
    解析： 金融机构通过增加负债或变现资产来获得流动性，如果无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产来获得流动的资金，则会影响盈利水平，面临流动性风险，所以正确答案为选项C。

  • 第10题：

    填空题
    如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）

    正确答案： 等于零
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    资产负债管理理论主要涉及五个基本概念，分别是（）、利率的期限结构、利率敏感度、期限组成和违约风险。
    A

    负债性

    B

    流动性

    C

    稳定性

    D

    安全性


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    一家银行的资产与负债不匹配。它吸收浮动利率存款，而贷款主要采用固定利率形式。如果你是这家银行的首席风险官，如何运用互换来管理风险？

    正确答案： 浮动利率的存款使其面临利率上浮的风险，一旦未来利率上升，固定利率贷款收益不变，但存款负债的成本增加，为了对冲此风险，可以在预期未来利率上升时，作为利率互换的买方进入一个固定利率对浮动利率的互换，支付固定利率，获得浮动利率，从而转变固定利率贷款的收益性质，转变为浮动利率的收益。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    影响金融机构流动性风险的因素包括（ ）。
    ①资产负债期限结构
    ②资产负债币种结构
    ③资产负债分布结构
    ④资产负债利率结构

    A.①③
    B.①②③
    C.①④
    D.③④

    答案：B
    解析：
    影响金融机构流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债分布结构。

  • 第14题：

    一家金融机构使其资产和负债的利率风险价格效应相同，其应采取（ ）。

    A.空头对冲
    B.多头对冲
    C.利率互换
    D.利率风险对冲

    答案：D
    解析：
    要使资产和负债的利率风险价格效应相同，即要对冲资产和负债的利率风险，应采取久期套期保值。

  • 第15题：

    从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（ ）。

    A. 利率
    B. 指数价格
    C. 波动率
    D. 汇率

    答案：A,B,C
    解析：
    金融机构做空了零息债券和欧式看涨期权，金融资产的风险因子主要包括利率、指数价格、波动率。这些风险因子的变化使所卖空的资产的价值发生变化，带来潜在的损失。

  • 第16题：

    下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

    A:当市场利率上升时，银行资产价值下降
    B:当市场利率上升时，银行负债价值上升
    C:资产的久期越长，资产的利率风险越大
    D:负债的久期越长，负债的利率风险越大

    答案：B
    解析：
    当市场利率上升时，银行负债价值下降。

  • 第17题：

    如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）


    正确答案:等于零

  • 第18题：

    资产负债管理理论主要涉及五个基本概念，分别是（）、利率的期限结构、利率敏感度、期限组成和违约风险。

    • A、负债性
    • B、流动性
    • C、稳定性
    • D、安全性

    正确答案:B

  • 第19题：

    市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行（）发生损失的风险。

    • A、表内和表外业务
    • B、资产和负债
    • C、资产
    • D、负债

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    （2016）下列指标中，可以反映信用风险的指标是（  ）。
    A

    核心负债比例

    B

    累计外汇敞口头寸比例

    C

    利率风险敏感度

    D

    不良资产率


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    以资产负债表的影响为例，如果利率上升，A银行可以预期（）。
    A

    其固定利率资产价值将增加，虽然这种效应将被其固定利率负债价值的下降而放大

    B

    其固定利率资产的价值将增加，虽然这种效应将被其固定利率负债价值的下降抵消

    C

    其固定利率资产价值将下降，虽然这种效应使其固定利率负债价值也下降，但只能抵消部分资产价值

    D

    其固定利率资产的价值将减少，虽然这种效应将被其固定利率负债价值的下降而放大


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向为（）
    A

    资产价值与利率变动方向相反

    B

    资产价值与利率变动方向相同

    C

    负债价值与利率变动方向相反

    D

    负债价值与利率变动方向相同


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列有关收益、资产、折现率的关系，说法正确的是（　　）。
    A

    在收益与资产的对应关系中，不同的收益有相同的优缺点，实际操作时，应根据鉴证目的和资料的可用情况，选择适当的收益表达方式

    B

    全部资产价格鉴证值的内涵是企业价格(含全部负债)，对应收益是净利润与扣税利息之和，折现率为无风险收益率+风险总资产收益率或[（无风险收益率+风险净资产利润率）×权益比例+借贷平均成本×债务比例]

    C

    资产构成为全部资产与流动负债之差价格鉴证值内涵是投资价格，对应收益是净利润

    D

    资产构成为全部资产与全部负债之差的，其折现率为(无风险收益率+风险净资产利润率)×所有者权益占总资产比例+长期负债平均利率×长期负债占总资产比例或期望投资回报率+风险报酬率


    正确答案： D
    解析： A项在收益与资产的对应关系中，不同的收益具有不同的优缺点；C项对应的收益应为净利润+扣税长期负债利息；D项折现率应为无风险收益率+风险净资产利润率。

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