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下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

题目

下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )

A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险

B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

相似考题

1.下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

2.有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。A．B、C组合是风险最佳对冲组合B．A、C组合风险最小C．A、B组合风险最小D．A、C组合风险最分散

3.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）此题为判断题(对，错)。

4.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )A．正确B．错误

更多“下列关于风险分散风险和风险对冲的说法,正确的是( )A.只要两种资产收益率的相关系数不为零,那么 ”相关问题

  • 第1题：

    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）


    正确答案：×
    B

  • 第2题：

    关于相关系数的说法正确的是（ ）。

    A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险

    B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险

    C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险

    D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值


    正确答案：AB
    关于相关系数的说法正确的是（　）。  
    A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险  
    B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险  
    C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险  
    D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值 

  • 第3题：

    对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。

    A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险

    B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

    C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

    D．相关系数为O时，不能分散任何风险


    正确答案：BC
    相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为。时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大予正相关小于负相关。 

  • 第4题：

    下列关于相关系数的说法中正确的是（　　）。

    A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
    B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
    C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
    D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

    答案：D
    解析：
    相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，是小于1的，所以是可以分散非系统风险的，所以选项C错误。

  • 第5题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

    A.0．5
    B.0．9
    C.1
    D.1．1

    答案：C
    解析：
    风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第6题：

    下列关于风险分散化的论述正确的是（ ）。

    A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
    B.如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好
    C.如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险
    D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
    E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

    答案：A,B,C,E
    解析：
    如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

  • 第7题：

    下列关于风险分散的说法正确的是（　　）。

    A.马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数为1(即完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用
    B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除
    C.根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，应该集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
    D.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险

    答案：D
    解析：
    马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。选项A、B、C表述错误。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。选项D表述正确。

  • 第8题：

    分散化投资对于风险管理的意义在于（）

    • A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险
    • B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险
    • C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险
    • D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。

    • A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
    • C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线

    正确答案:A

  • 第10题：

    马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

    • A、1
    • B、1.5
    • C、2
    • D、2.5

    正确答案:A

  • 第11题：

    判断题
    马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。
    A

    当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险

    B

    当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小

    C

    当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小

    D

    当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险


    正确答案： B
    解析： 只要收益率相关系数小于1，资产组合都是可以分散风险的，所以选项A不正确。

  • 第13题：

    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）


    正确答案：×
    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，即不完全正相关，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第14题：

    下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。

    A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

    D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


    正确答案：ABD
    只要相关系数小于1，就能起到分散风险的效果，因此，选项c错误。

  • 第15题：

    对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（　　）。

    A.相关系数等于0时，不能分散任何风险
    B.相关系数等于1时，不能分散任何风险
    C.相关程度越小，分散风险的程度越小
    D.相关系数越大，分散风险的程度越小

    答案：A,C
    解析：
    相关系数为0时，可以分散部分非系统风险。所以选项A错误；相关系数为0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减少。相关系数为-1～0之间，随着负相关程度的提高，分散风险的程度逐渐增大。所以选项C错误。

  • 第16题：

    下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是(　)。

    A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
    B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
    C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
    D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

    答案：A
    解析：
    只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。A选项不正确。

  • 第17题：

    现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（　　）。?
    表1—3三种产品资产收益率的相关系数


    A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
    B.A与B的组合可以很好地分散风险
    C.A与C的组合不能起到风险分散的作用
    D.B与C的组合不能很好地分散风险

    答案：A
    解析：
    风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如表1—3所示，产品A与产品B的资产收益率高度正相关，其组合不能很好地分散风险；产品A与产品C的资产收益率弱相关，产品B与产品C的资产收益率负相关，这两个组合都能起到风险分散的作用。

  • 第18题：

    下列关于风险对冲的说法不正确的是（　　）。

    A.风险对冲不能被用于管理信用风险
    B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
    C.风险对冲对管理股票风险非常有效
    D.风险对冲对管理利率风险非常有效

    答案：A
    解析：
    风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。近年来由于信用衍生品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

  • 第19题：

    下列说法正确的是（　　）。

    A.相关系数为0时，不能分散任何风险
    B.相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小
    C.相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大
    D.相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险

    答案：D
    解析：
    资产之间的相关系数越小，其组合的风险分散效果越明显。

  • 第20题：

    有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。

    • A、1
    • B、-l
    • C、0.3
    • D、-0.5

    正确答案:B

  • 第21题：

    下列关于风险分散化的论述正确的是（）。

    • A、如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
    • B、如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好
    • C、如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险
    • D、如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
    • E、如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

    正确答案:A,B,C,E

  • 第22题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。
    A

    两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险

    B

    投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均

    C

    投资组合风险是各单项资产风险的加权平均

    D

    投资组合能够分散掉的是非系统风险

    E

    可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险


    正确答案： E,B
    解析：
    A项，当两项资产完全正相关时，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能抵消，这样的组合不能降低任何风险；C项，当相关系数小于1时，即证券资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值，也即证券投资组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。
    A

    只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险

    B

    如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    C

    如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    D

    如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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