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下列情形中，重新定价风险最大的是(A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D．以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

题目

下列情形中，重新定价风险最大的是(

A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D．以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

相似考题

1.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

2.下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险C．如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

3.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次。而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期限错配风险

4.下列有关利率风险的说法，正确的是( )。A．若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

更多“下列情形中,重新定价风险最大的是(A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于银行利率风险的说法，正确的有（ ）。 A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 C．如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险 D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，则存在基准风险 E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险


    正确答案：ABCE
    利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准风险。

  • 第2题：

    下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。 风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险 表现示例：Ⅰ．利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

    A．①Ⅲ

    B．②Ⅳ

    C．③Ⅰ

    D．④Ⅱ


    正确答案：D

  • 第3题：

    下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。

    A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
    B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
    C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
    D、以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

    答案：B
    解析：
    B
    如果以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使金融机构的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。银行存款、负债到期或重新定价期限相差较小或无差异，其重新定价风险较小，故ACD项风险较小。

  • 第4题：

    在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（ ）。

    A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主
    B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
    C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主
    D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

    答案：B
    解析：
    从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”。如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流人严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。

  • 第5题：

    假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险（ ）

    A.基准风险
    B.收益率曲线风险
    C.期权性风险
    D.重新定价风险
    E.汇率风险

    答案：A,D
    解析：
    该银行以2年期美元存款作为l年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。

  • 第6题：

    下列是期限错配出现的原因的是（　　）。

    A.银行用短期存款去支持短期的贷款
    B.银行用短期贷款去支持短期的存款
    C.银行用长期存款去支持长期的贷款
    D.银行用短期存款去支持长期的贷款

    答案：D
    解析：
    资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关。银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配。

  • 第7题：

    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（ ），存款的利息支出会随着利率的上升而（ ），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。

    A.减少的，减少
    B.增加的，减少
    C.固定的，增加
    D.增加的，增加

    答案：C
    解析：
    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。
    考点：市场风险特征与分类

  • 第8题：

    下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。

    • A、以核心存款作为贷款的主要资金来源
    • B、将大量短期借款用于长期贷款
    • C、保持资产与负债币种匹配
    • D、将贷款集中于几个优势行业
    • E、在日常经营中持有足够水平的流动资金

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

    • A、①Ⅲ
    • B、②Ⅳ
    • C、③Ⅰ
    • D、④Ⅱ

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    下列情形中，重新定价风险最大的是（　）。
    A

    以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

    B

    以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

    C

    以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

    D

    以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源


    正确答案： C
    解析： 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。

  • 第11题：

    多选题
    下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（  ）。
    A

    将贷款集中于几个优势行业

    B

    在日常经营中持有足够水平的流动资金

    C

    保持资产与负债币种匹配

    D

    以核心存款作为贷款的主要资金来源

    E

    将大量短期借款用于长期贷款


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。
    A

    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    B

    如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    C

    如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

    D

    如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

    E

    如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会（ ）。 A．增加 B．减少 C．不变 D．不确定


    正确答案：B
    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会减少。因为利率上升，银行要支付给客户的利息增加，而长期的贷款利率固定，银行的成本费用就会增加，利润相应减少。

  • 第14题：

    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临（ ）。

    A．汇率风险

    B．基准风险

    C．期权性风险

    D．重新定价风


    正确答案：B

  • 第15题：

    下列关于利率风险的类型及其表现示例的搭配，正确的是（）。
    风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险。表现示例：
    Ⅰ．利用3年期金融债券空头头寸为5年期金融债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；
    Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；
    Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；
    Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少。

    A.①;Ⅱ
    B.②;Ⅰ
    C.③;Ⅳ
    D.④;Ⅲ

    答案：B
    解析：
    表现示例1中，已经进行对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但是由于收益率曲线变陡而对经济价值产生了不利影响，属于收益率曲线风险；表现示例Ⅱ中，存款人有重新安排存款的选择权，属于期权性风险；表现示例Ⅲ中，重新定价期限相同，但基准利率变化不同步，属于基准风险；表现示例Ⅳ中，由于短期借款和长期固定利率贷款之间的期限差异使银行未来收益随利率变动而减少，属于重新定价风险。因此，正确搭配为：①Ⅳ、②Ⅰ、③Ⅲ、④Ⅱ。
    @##

  • 第16题：

    对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（ ）。

    A.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源
    B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源
    C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源
    D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

    答案：B
    解析：
    B项，商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源，当利率上升时，贷款的利息收入固定，但存款的利息支出随利率上升而增加，从而使银行的未来收益减少，重新定价风险增大。

  • 第17题：

    下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（ ）。

    A.以核心存款作为贷款的主要资金来源
    B.将大量短期借款用于长期贷款
    C.保持资产与负债币种匹配
    D.将贷款集中于几个优势行业
    E.在日常经营中持有足够水平的流动资金

    答案：B,D
    解析：
    B项，商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险；D项，如果商业银行的贷款过度集中于某个行业或某类金融产品，则一旦出现不利的市场情况时，必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。

  • 第18题：

    关于银行利率风险，下列说法不正确的有()。

    A:如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在利率风险
    B:如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
    C:如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
    D:如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
    E:如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险

    答案：A,D,E
    解析：
    如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，存在基准风险，故A、D两项错误。如果利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响，即银行面临期权性风险，故E项错误。

  • 第19题：

    一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（　）

    • A、重新定价风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、基准风险
    • D、期限错配风险

    正确答案:C

  • 第20题：

    在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

    • A、负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主
    • B、负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
    • C、负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主
    • D、负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（  ）。
    A

    重新定价风险

    B

    基准风险

    C

    收益率曲线风险

    D

    期权性风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（  ）作为核心资金，为贷款提供融资来源。
    A

    核心存款

    B

    短期存款

    C

    流动性存款

    D

    平均存款


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。
    A

    负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主

    B

    负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

    C

    负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主

    D

    负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主


    正确答案： A
    解析： 从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流人严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。

  • 第24题：

    单选题
    对商业银行而言，下列情形中，重新定价风险最大的是（  ）。
    A

    以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

    B

    以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

    C

    以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

    D

    以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源


    正确答案： D
    解析：

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