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下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。A．收益率与价格反向变动B．价格变动的程度与久期的长短有关C．久期越长，价格的变动幅度越大D．久期公式中的D为修正久期
题目
下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。
A．收益率与价格反向变动
B．价格变动的程度与久期的长短有关
C．久期越长，价格的变动幅度越大
D．久期公式中的D为修正久期
相似考题
参考答案和解析
久期公式中的D为麦考利久期。故选D。
更多“下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。 A.收益率与价格反向变动 B.价格变动的程度与久期的长短 ”相关问题
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第1题：
久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（ ）
A．正确
B．错误
正确答案：√
A
久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。 -
第2题：
久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（ ）
正确答案：√
-
第3题：
()是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。
A.价格变动收益率值
B.加权平均投资组合收益率
C.久期
D.基点价格值
正确答案：C
-
第4题：
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A、久期越长，价格的变动幅度越大
B、价格变动的幅度与久期的长短无关
C、久期公式中的D为修正久期
D、收益率与价格同向变动答案：A解析：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动幅度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D／(1+y)，y表示市场利率。 -
第5题：
关于久期公式的理解错误的是（ ）。
A、收益率与价格反向变动
B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长，价格的变动幅度越大
D、久期公式中的D为修正久期答案：D解析：D
久期公式为ΔP=-P*D*Δy/(1+y)，式中，P代表当前价格；ΔP代表价格的变动幅度；y代表收益率；Δy代表收益率的变动幅度；D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指Δy与ΔP的正负号变化，当Δy为正时，右边因为有负号，所以ΔP为负，两者符号相反，呈反向变动；B项中D的大小是ΔP的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C久期越长，即当D变大时，ΔP的绝对数值也变大，这里只提到价格变动幅度，即ΔP的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D项中的D是麦考利久期。 -
第6题：
(2015年)（）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。A.基点价格值
B.久期
C.加权平均投资组合收益率
D.价格变动收益率值答案：B解析：利率变化是影响债券价格的主要因素之一，久期和凸度是衡量债券价格随利率变化特性的两个重要指标。 -
第7题：
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动答案：A解析：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1+y），y表示市场利率。 -
第8题：
下列关于久期的说法，正确的有（ ）。
A．久期也称持续期
B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
D．当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大
E．利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确答案：A,B,D,E解析：久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。A、B项说法正确。久期的数学公式为dP/dy=-D×P/(1+y)，其中的“-”表示价格变化与利率变化的方向相反，C选项说法错误。当市场利率变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大，D项说法正确。对于利率的大幅变动(大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整，E项说法正确。故本题选ABDE。 -
第9题：
（）是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。
- A、价格变动收益率值
- B、加权平均投资组合收益率
- C、久期
- D、基点价格值
正确答案:C -
第10题：
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。
- A、久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
- B、价格变动的程度与久期的长短无关
- C、久期公式中的D为修正久期
- D、收益率与价格同向变动
正确答案:A -
第11题：
单选题关于久期公式dP/dy＝－D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（ ）。A久期越长，价格的变动幅度越大
B价格变动的幅度与久期的长短无关
C久期公式中的D为修正久期
D收益率与价格同向变动
正确答案： D解析：
当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动幅度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1＋y），y表示市场利率。 -
第12题：
单选题下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。A久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B收益率与价格反向变动
C价格变动的程度与久期的长短有关
D久期越长价格的变动幅度越小
正确答案： D解析： -
第13题：
久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。（ ）
正确答案：√
-
第14题：
下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。
A、收益率与价格反向变动 B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长，价格的变动幅度越大 D、久期公式中的D为修正久期
选D
解析：久期公式为P=-P×D×y÷(1+y)，式中，P代表当前价格；P代表价格的变动幅度；Y代表收益率；y与代表收益率的变动幅度；D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指y与P的正负号变化，当y为正时，右边因为有负号，所以P为负，两者符合相反，呈反向变动；B式中D的大小是P的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C久期越长，即当D变动大时，P的绝对值也变大，这里只提到了价格变动幅度，即P的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D式中的D是麦考利久期。 -
第15题：
下列关于久期的说法，不正确的是（ ）。
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小
D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
正确答案：C
市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越大。 -
第16题：
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，价格的变动幅度越大
B.价格变动的幅度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动答案：A解析：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动幅度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D／(1+y)，y表示市场利率。 -
第17题：
下列关于久期的说法，不正确的是( )。A、久期也称持续期
B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
C、市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小
D、利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确答案：C解析：市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越大。 -
第18题：
()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。A:麦考莱久期
B:基点价格值
C:价格变动收益率值
D:修正久期答案：B解析：测算债券价格波动性的方法一般包括基点价格值、价格变动收益率和久期。其中，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额；价格变动收益率值是新的收益率与初始收益率（价格变动前的收益率）的差额；久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。 -
第19题：
关于久期，下列说法正确的有（ ）。A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+y)
D.久期又称持续期
E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大答案：A,B,D,E解析：C项，久期的数学公式应为dP／dy=-D×P／(1+y)。 -
第20题：
关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）
- A、资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。
- B、在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。
- C、在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。
- D、如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。
正确答案:B,D -
第21题：
以下关于利率风险测量方法的说法中，错误的是（）
- A、基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值
- B、债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系
- C、凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度
- D、大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要
正确答案:D -
第22题：
多选题关于久期，下列说法正确的有（）。A久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D久期又称持续期
E当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
正确答案： E,C解析： C项，久期的数学公式应为dP／dy=-D×P／（1+y）。 -
第23题：
多选题关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）A资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。
B在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。
C在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。
D如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。A久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B价格变动的程度与久期的长短无关
C久期公式中的D为修正久期
D收益率与价格同向变动
正确答案： C解析： 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1+y），y表示市场利率。