信用风险组合模型包括( )。
A.Credit Monitor模型
B.CreditMetrics模型
C.Credit Portfo1io View模型
D.Credit Risk+模型
E.VaR模型
第1题:
目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。
A.CreditMetrics模
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
第2题:
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
第3题:
目前,国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.ZETA模型
C.Credit Risk+模型
D.MP模型
E.Credit Portfolio View模型
第4题:
目前,国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。
A.Credit Metrics模型
B.ZETA模型
C.Credit Risk+模型
D.MP模型
E.Credit Portfolio View模型
第5题:
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型
B.Credit Portfo1io View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
第6题:
是根据针对火灾险的财险精算原理,时贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态.
A. Credit Metrics模型
B.Cre(lit Risk十模型
C.Credit Portfolio View模型
D.Credit Monitor模型
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
第11题:
第12题:
Credit Metrics模型
死亡率模型
Credit Risk+模型
KPMG模型
Credit Portfo1io View模型
第13题:
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfoli0 View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
第14题:
是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio Vien模型
D.Credit Monitor模型
第15题:
目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A.Credit Monitor模型
B.Credit Risk+模型
C.死亡率模型
D.RiskCalc模型
第16题:
目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A.Credit Monitor模型
B.Credit Risk+模型
C.死亡率模型
D.Risk Calc模型
第17题:
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.Credit Portfo1io View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
第23题:
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。