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假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为（ ）。A．-WoR*B．-Wo（R*-u）C．WoR*D．Wo（R*-u）

题目

假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为（ ）。

A．-WoR*

B．-Wo（R*-u）

C．WoR*

D．Wo（R*-u）

相似考题

1.假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。A．-W0R*B．-W0(R*-μ)C．W0R*D．W0(R*-μ)

2.设系统的频率特性G（jw)=R（w)+jI（w)，则相频特性为A．I(w)/R(w)B．R(w)/I(w)C．arctan[I(w)/R(w)]D．arctan[Rw)/I(w)]

3.若横轴代表劳动，纵轴表示资本，且劳动的价格为w，资本的价格为r，则等成本线的斜率为（）A．w/rB．r/wC．-w/rD．-r/w

4.若横轴代表劳动，纵轴表示资本，且劳动的价格为w，资本的价格为r，则等成本线的斜率为（）A.w/rB.r/wC.-w/rD.-r/w

更多“假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值。R、W都是随机 ”相关问题

  • 第1题：

    3、若横轴代表劳动,纵轴表示资本,且劳动的价格为w ,资本的价格为r ,则等成本线的斜率为

    A．w/r

    B．r/w

    C．- w/r

    D．- r/w


    -w/r

  • 第2题：

    若横轴代表劳动，纵轴表示资本，且劳动的价格为w，资本的价格为r，则等成本线的斜率为（）。

    A．w/r

    B．r/w

    C．-w/r

    D．-r/w


    -w/r

  • 第3题：

    8、设系统的频率特性G（jw)=R（w)+jI（w)，则相频特性为

    A．I(w)/R(w)

    B．R(w)/I(w)

    C．arctan[I(w)/R(w)]

    D．arctan[Rw)/I(w)]


    arctan[I(w)/R(w)]

  • 第4题：

    若横轴代表劳动,纵轴表示资本,且劳动的价格为w ,资本的价格为r ,则等成本线的斜率为

    A．w/r

    B．r/w

    C．- w/r

    D．- r/w


    C

  • 第5题：

    10、若横轴代表劳动，纵轴表示资本，且劳动的价格为w，资本的价格为r，则等成本线的斜率为（）

    A．w/r

    B．r/w

    C．-w/r

    D．-r/w


    C

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