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某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。 A．0.05 B．0.1 C．0.15 D．0.2

题目

某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。 A．0.05 B．0.1 C．0.15 D．0.2

相似考题

1.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.20

2.某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A．0.05B．0.10C．0.15D．0.20

3.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零。若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到』：述债券在1年内的违约概率为( )。A．0.05B．0.10C．0.15D．0.20

4.某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。A 0.05B 0.10C 0.15D 0.20

更多“某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%, ”相关问题

  • 第1题：

    某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

    A．0.05

    B．0.10

    C．0.15

    D．0.25


    正确答案：B
    解析：(1-P)(1+16.7%)=1+5%，得到P=0.10。

  • 第2题：

    某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为

    某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （ ）。

    A．0．05

    B．0．10

    C．0．15

    D．0．20


    正确答案：B
    违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)÷(1+零息债券承诺的年收益率)。本题中违约概率=1-(1+5%)÷(1+16．7%)≈0．1。故选B。

  • 第3题：

    某1年期零息债券的年收益率为16. 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期 的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概 率为（ ）。
    A. 0. 05 B. 0.11 C. 0.15 D. 0. 20


    答案：B
    解析：
    。将已知条件代入公式，得：违约概率= 1 - P1=1 -（l + i1/（1 + k1)=1-（1+5%）/（1+16.7%）≈0.11。

  • 第4题：

    某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。

    A．0.05

    B．0.10

    C．0.15

    D．0.25


    正确答案：B
    (1－P)(1＋16．7%)＝1＋5%，得到P=0．10。

  • 第5题：

    某1年期零息债券的年收益率为16． 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )

    A．0．05

    B．0．10

    C．0．15

    D．0．20


    正确答案：B
    B【解析】根据KPMG风险中性定价模型，1年内的违约概率=1－（1+为期1年的无风险收益率）／（1+零息债券收益率）=1－(1+5%)／(1+16.7%)=10.02%。

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