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下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

题目

下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。

A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感

D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

相似考题

1.已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。A．1.5B．1.5C．2.3D．3.5

2.以下关于久期缺口的表达式正确的是： （ ）。A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期B．久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期C．久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期D．久期缺口=负债加权平均久期-（总负债/总资产）资产加权平均久期

3.如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于（ ）。A．－0.5B．0.1C．0.5D．－0.1

4.如果某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。A．-1B．1C．-0.1D．0.1

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  • 第1题：

    久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和市场利率乘积的差额。（ ）


    正确答案：×
    久期缺口=资产加权平均久期一（总负债÷总资产）×负债加权平均久期。

  • 第2题：

    如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。

    A.-0.2
    B.0.1
    C.0.2
    D.-0.1

    答案：C
    解析：
    久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=2-0.6×3=0.2

  • 第3题：

    已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于 （）

    A．1

    B．1.5

    C．2.3

    D．-1.5


    C 久期缺口=资产加权平均久期一（总负债÷总资产）X负债加权平均久期=5.5一（80÷100）×4=2.3.

  • 第4题：

    如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。

    A.-1
    B.1
    C.-0．1
    D.0．1

    答案：C
    解析：
    久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期=2-（7／10）×3=-0．1。

  • 第5题：

    假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　　）。

    A.1．5
    B.-1．5
    C.1
    D.-1

    答案：A
    解析：
    根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=6-(900／1000)×5=1．5。

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