niusouti.com

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（ ）

题目

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（ ）

相似考题

1.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为04亿元，回收成本为0．84亿元．违约风险暴露为2亿元，则违约损失率为( )。A．33.00%B．67.00%C．30.00%D．33.00%

2.关于违约损失率的计算，以下说法正确的有：（ ）。A．计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种B．市场价值法又分为市场法和隐含市场法C．所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意陛的D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应

3.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。A 13.33%B 16.67%C 30.00%D 83.33%

4.关于违约损失率的计算，以下说法正确的有( )。A．计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种B．市场价值法又分为市场法和隐含市场法C．所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应E．以上说法都不正确

更多“计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：计量违约损失率的方法主要有以下两种：一是市场价值法，通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率；二是回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流。

  • 第2题：

    在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（ ）。
    Ⅰ.专家判断法
    Ⅱ.违约概率模型
    Ⅲ.违约损失率
    Ⅳ.信用评分模型

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    客户信用评级的计量方法:①专家判断法②信用评分模型③违约概率模型

  • 第3题：

    ()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

    A.违约风险暴露
    B.违约损失率
    C.市场价值法
    D.回收现金流法

    答案：A
    解析：
    违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第4题：

    已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。


    A.86.67%
    B.13.33%
    C.16.67%
    D.20%

    答案：A
    解析：
    采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1﹣（回收金额﹣回收成本）/违约风险暴露=1﹣（1﹣0.8）/1.5≈86.67%。A项正确。故本题选A。

  • 第5题：

    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】

    • A、16.67%
    • B、86.67%
    • C、20%
    • D、13.33%

    正确答案:C

  • 第6题：

    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    计量违约损失率的方法主要有（　）。

    • A、内部评级法
    • B、德尔菲法
    • C、市场价值法
    • D、回收现金流法
    • E、压力测试法

    正确答案:C,D

  • 第8题：

    目前某商业银行自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量，则该商业银行实施的非零售内部评级法是（）。

    • A、初级法
    • B、高级法
    • C、低级法
    • D、中级法

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    计量违约损失率的方法主要有（　）。
    A

    内部评级法

    B

    德尔菲法

    C

    市场价值法

    D

    回收现金流法

    E

    压力测试法


    正确答案： C,E
    解析： 计量违约损失率的方法主要有两种：市场价值法和回收现金流法。

  • 第10题：

    单选题
    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，违约损失率为（）
    A

    20%

    B

    86.67%

    C

    13.33%

    D

    16.67%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于商业银行信用风险内部评级法初级法表述正确的是（  ）。
    A

    银行必须自行计量违约概率

    B

    银行自行计量违约损失率的数额

    C

    违约损失率可由监管设定，也可自行计量

    D

    与权重法的要求相同


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （  ）通过市场上类似资产的信用价差(CrediLSpread)和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。
    A

    现金流法

    B

    回收现金流法

    C

    市场均衡法

    D

    市场价值法


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有( )。

    A．计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

    B．可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

    C．《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50％

    D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应

    E．计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（　　）。

    A. 计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
    B. 可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
    C. 无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
    D. 对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
    E. 计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD）。②回收现金流法。

  • 第15题：

    商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。

    A:50%
    B:86.67%
    C:36.67%
    D:42.31%

    答案：A
    解析：
    采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露=1-（1.04-0.44）/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%

  • 第16题：

    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 84亿 元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。
    A. 13. 33% B. 16. 67% C. 30.00% D. 83. 33%


    答案：D
    解析：
    。考查违约损失率的计算方法。其中回收现金流法是根据违约历史 清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1 -回收率=1 -(回收金额-回收成本）/违约风险暴露。由题中已知条件可推出违约损失率约为：1-（1. 04-0. 84)/1. 2?83. 33%。

  • 第17题：

    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，违约损失率为（）

    • A、20%
    • B、86.67%
    • C、13.33%
    • D、16.67%

    正确答案:A

  • 第18题：

    计量（）的方法主要有市场价值法和回收现金流法。

    • A、违约损失率
    • B、效率比率
    • C、杠杆比率
    • D、违约概率

    正确答案:A

  • 第19题：

    用于估算违约损失率的损失定义是经济损失。在计量经济损失时，应考虑所有有关的因素，包括回收金额、处理成本和货币的时间价值。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    目前某商业银行自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量，则该商业银行实施的非零售内部评级法是（）。
    A

    初级法

    B

    高级法

    C

    低级法

    D

    中级法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    计量（）的方法主要有市场价值法和回收现金流法。
    A

    违约损失率

    B

    效率比率

    C

    杠杆比率

    D

    违约概率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（）【违约损失率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露】
    A

    16.67%

    B

    86.67%

    C

    20%

    D

    13.33%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容